FIUNABMA Banking Models and Analysis

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2015
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Bankovní modely a analýzy prohlubuje znalosti studentů především v teorii banky jako podnikatelského subjektu, modelování banky a optimalizace jejího chování. Pozornost je věnována zejména vnějším faktorům ovlivňujícím bankovní sektor a bankovní podnikání, ale i legislativě, mezinárodnímu bankovnictví. Nedílnou součástí předmětu je analýza faktorů způsobujících selhání finančních institucí, restrukturalizace a sanace bankovních systémů. Důraz je kladen i na efektivnost bankovního podnikání, audit a rating v bankovnictví. Vývoj v českém bankovním sektoru je komparován s teorií i praxí v ekonomicky vyspělých zemích.
Osnova
  • 1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice
    2. Teoretické přístupy k bankovnictví
    3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování
    4. Koncentrace v bankovnictví
    5. Konkurence v bankovnictví
    6. Problémy konkurence v bankovnictví
    7. Bankovní krize
    8. Modelové pojetí bankovních krizí
    9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
    10. Mezinárodní bankovnictví
    11. Efektivnost bank a její determinanty
    12. Metody měření relativní efektivnosti
    13. Audit a rating v bankovním sektoru
    1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice
    Bankovnictví ve světě a v České republice. Globalizace bankovního sektoru, deregulace, dezintermediace finančních služeb. Proces privatizace v bankovním sektoru. Příčiny, průběh a důsledky privatizace. Pozitiva a negativa privatizace. Integrace v bankovnictví.
    2. Teoretické přístupy k bankovnictví
    Bankovnictví a všeobecná teorie rovnováhy. Banka jakožto finanční zprostředkovatel. Úspory z rozsahu, transakční náklady. Sdílení informací. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování.
    3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování
    Motivy, pozitiva a negativa bankovních fúzí. Důsledky bankovních fúzí. Fúze bankovních a pojišťovacích společností. Analýza výnosů a nákladů fúzí. Synergický efekt. Bod zvratu pro kupní cenu, bod zvratu nákladů. Fúze a proniknutí informací na veřejnost. Alternativní způsoby oceňování fúzí.
    4. Koncentrace v bankovnictví
    Koncentrace v bankovnictví a metody jejího měření: míra koncentrace, Herfindahl-Hirschman index, míra disperze, variační koeficient. Koncentrace bankovního sektoru v České republice a v Evropské unii.
    5. Konkurence v bankovnictví
    Model dokonalé konkurence v bankovním sektoru, Monti-Kleinův model monopolní banky, monopolní konkurence (Salopův kruh). Finanční liberalizace - neostrukturální modely (Van Wijnberg, Taylor).
    6. Problémy konkurence v bankovnictví
    Problémy konkurence v bankovnictví. Empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank, Structure - Conduct - Performance, Efficiency, Panzar - Rosse statistics.
    7. Bankovní krize
    Charakteristika bankovních krizí. Příčiny bankovních krizí a úpadků bank. Důsledky bankovních krizí a reakce na bankovní krize. . Průběh bankovních krizí ve vybraných zemích (střední a východní Evropa, USA). Náklady bankovních krizí.
    8. Modelové pojetí bankovních krizí
    Teorie úvěrového cyklu. Run na banku a bankovní panika, efektivní a neefektivní run. Systém rezervního bankovnictví a stabilita bankovního sektoru. Systematické riziko a věřitel poslední instance.
    9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
    Charakteristika přidělování úvěrů a zadření úvěrů. Příčiny přidělování úvěrů. Přidělování úvěrů a charakter konkurence v bankovním sektoru. Metody měření nerovnováhy na trhu úvěrů.
    10. Mezinárodní bankovnictví
    Organizační struktura a produkty mezinárodního komerčního bankovnictví. Mezinárodní platební styk. Mezinárodní dohled nad bankovním sektorem. Produkty mezinárodního investičního bankovnictví (emise cenných papírů, fúze a akvizice, bankovnictví na devizovém trhu). Offshore finanční centra a finanční služby.
    11. Efektivnost bank a její determinanty
    Teoretické vymezení efektivnosti. Efektivnost a další ukazatele ekonomické aktivity. Typy efektivnosti. Hlavní modely určení determinantů efektivnosti. Determinanty relativní efektivnosti bank ve vybraných zemích.
    12. Metody měření relativní efektivnosti
    Základní koncepční přístupy k měření efektivnosti. Stochastic Frontier Approach, nákladová funkce, zisková funkce. Data Envel
Literatura
    povinná literatura
  • FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. . Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 2008. ISBN 0-262-06270-4. info
  • FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking, 2nd Edition. Cambridge, MA, London, England: MIT, 2008. ISBN 978-0-262-06270-1. info
    doporučená literatura
  • Actual acts, decrees and provisions of the Czech National Bank. info
  • KOCH, T.W., MACDONALD, S.S. Bank Management. 7th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-0-324-65578-0. info
  • MORRISON, A.D., WILHELM, W.J. Investment Banking. Institutions, Politics, and Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-929657-6. info
  • SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc.: McGraw-Hill, 2006. ISBN 007-124764-5. info
  • STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. The Financial Sector in the Enlarging European Union. (1st ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. ISBN 1-84718-020-5. info
  • ROSE, P.S., HUDGINS, S.C. Bank Management & Financial Services. Boston etc.: McGraw-Hill Irwin, 2005. ISBN 0-07-286163-0. info
  • HEFFERNAN, S. Modern Banking. London: Willey,, 2004. ISBN 0-470-09500-8. info
  • FIGHT, A. Understanding international bank risk. Chichester: Wiley Finance, 2003. ISBN 0-470-84768-9. info
  • SINKEY, J.F. Commercial bank financial management in the financial-services industry. New Jearsey: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-090910-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Test
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Povinná účast na seminářích 25 %.
Seminární práce, průběžný test, závěrečná zkouška

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018.