FIUNPBMA Bankovní modely a analýzy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2017
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Předpoklady
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Bankovní modely a analýzy prohlubuje znalosti studentů především v teorii banky jako podnikatelského subjektu, modelování banky a optimalizace jejího chování. Pozornost je věnována zejména vnějším faktorům ovlivňujícím bankovní sektor a bankovní podnikání, ale i legislativě, mezinárodnímu bankovnictví. Nedílnou součástí předmětu je analýza faktorů způsobujících selhání finančních institucí, restrukturalizace a sanace bankovních systémů. Důraz je kladen i na efektivnost bankovního podnikání, audit a rating v bankovnictví. Vývoj v českém bankovním sektoru je komparován s teorií i praxí v ekonomicky vyspělých zemích.
Osnova
  • 1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice
    2. Teoretické přístupy k bankovnictví
    3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování
    4. Koncentrace v bankovnictví
    5. Konkurence v bankovnictví
    6. Problémy konkurence v bankovnictví
    7. Bankovní krize
    8. Modelové pojetí bankovních krizí
    9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
    10. Mezinárodní bankovnictví
    11. Efektivnost bank a její determinanty
    12. Metody měření relativní efektivnosti
    13. Audit a rating v bankovním sektoru
    1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice
    Bankovnictví ve světě a v České republice. Globalizace bankovního sektoru, deregulace, dezintermediace finančních služeb. Proces privatizace v bankovním sektoru. Příčiny, průběh a důsledky privatizace. Pozitiva a negativa privatizace. Integrace v bankovnictví.
    2. Teoretické přístupy k bankovnictví
    Bankovnictví a všeobecná teorie rovnováhy. Banka jakožto finanční zprostředkovatel. Úspory z rozsahu, transakční náklady. Sdílení informací. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování.
    3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování
    Motivy, pozitiva a negativa bankovních fúzí. Důsledky bankovních fúzí. Fúze bankovních a pojišťovacích společností. Analýza výnosů a nákladů fúzí. Synergický efekt. Bod zvratu pro kupní cenu, bod zvratu nákladů. Fúze a proniknutí informací na veřejnost. Alternativní způsoby oceňování fúzí.
    4. Koncentrace v bankovnictví
    Koncentrace v bankovnictví a metody jejího měření: míra koncentrace, Herfindahl-Hirschman index, míra disperze, variační koeficient. Koncentrace bankovního sektoru v České republice a v Evropské unii.
    5. Konkurence v bankovnictví
    Model dokonalé konkurence v bankovním sektoru, Monti-Kleinův model monopolní banky, monopolní konkurence (Salopův kruh). Finanční liberalizace - neostrukturální modely (Van Wijnberg, Taylor).
    6. Problémy konkurence v bankovnictví
    Problémy konkurence v bankovnictví. Empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank, Structure - Conduct - Performance, Efficiency, Panzar - Rosse statistics.
    7. Bankovní krize
    Charakteristika bankovních krizí. Příčiny bankovních krizí a úpadků bank. Důsledky bankovních krizí a reakce na bankovní krize. . Průběh bankovních krizí ve vybraných zemích (střední a východní Evropa, USA). Náklady bankovních krizí.
    8. Modelové pojetí bankovních krizí
    Teorie úvěrového cyklu. Run na banku a bankovní panika, efektivní a neefektivní run. Systém rezervního bankovnictví a stabilita bankovního sektoru. Systematické riziko a věřitel poslední instance.
    9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
    Charakteristika přidělování úvěrů a zadření úvěrů. Příčiny přidělování úvěrů. Přidělování úvěrů a charakter konkurence v bankovním sektoru. Metody měření nerovnováhy na trhu úvěrů.
    10. Mezinárodní bankovnictví
    Organizační struktura a produkty mezinárodního komerčního bankovnictví. Mezinárodní platební styk. Mezinárodní dohled nad bankovním sektorem. Produkty mezinárodního investičního bankovnictví (emise cenných papírů, fúze a akvizice, bankovnictví na devizovém trhu). Offshore finanční centra a finanční služby.
    11. Efektivnost bank a její determinanty
    Teoretické vymezení efektivnosti. Efektivnost a další ukazatele ekonomické aktivity. Typy efektivnosti. Hlavní modely určení determinantů efektivnosti. Determinanty relativní efektivnosti bank ve vybraných zemích.
    12. Metody měření relativní efektivnosti
    Základní koncepční přístupy k měření efektivnosti. Stochastic Frontier Approach, nákladová funkce, zisková funkce. Data Envel
Literatura
    povinná literatura
  • Aktuální opatření a vyhlášky České národní banky. info
  • FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. . Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 2008. ISBN 0-262-06270-4. info
  • FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking, 2nd Edition. Cambridge, MA, London, England: MIT, 2008. ISBN 978-0-262-06270-1. info
  • POLOUČEK, S, a kol. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7. info
    doporučená literatura
  • Actual acts, decrees and provisions of the Czech National Bank. info
  • Časopisecké články z: Banker, Bankovnictví, Economist, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů. info
  • KOCH, T.W., MACDONALD, S.S. Bank Management. 7th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-0-324-65578-0. info
  • VODOVÁ, P. Modelování trhu úvěrů v České republice. Karviná: SU OPF, 2009. ISBN 978-80-7248-539-0. info
  • MORRISON, A.D., WILHELM, W.J. Investment Banking. Institutions, Politics, and Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-929657-6. info
  • SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc.: McGraw-Hill, 2006. ISBN 007-124764-5. info
  • STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. The Financial Sector in the Enlarging European Union. (1st ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. ISBN 1-84718-020-5. info
  • ROSE, P.S., HUDGINS, S.C. Bank Management & Financial Services. Boston etc.: McGraw-Hill Irwin, 2005. ISBN 0-07-286163-0. info
  • STAVÁREK, D. Restrukturalizace bankovních sektorů a efektivnost bank v zemích Visegrádské skupiny. Karviná: SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-319-6. info
  • HEFFERNAN, S. Modern Banking. London: Willey,, 2004. ISBN 0-470-09500-8. info
  • POLOUČEK, S. (ed.). Reforming the Financial Sector in Central European Countries. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Mac, 2004. ISBN 1-4039-1546-6. info
  • FIGHT, A. Understanding international bank risk. Chichester: Wiley Finance, 2003. ISBN 0-470-84768-9. info
  • SINKEY, J.F. Commercial bank financial management in the financial-services industry. New Jearsey: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-090910-6. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Seminární výuka
Metody hodnocení
Test
Informace učitele
https://elearning.opf.slu.cz/course/view.php?id=432
Požadavky na studenta: docházka na semináře, seminární práce, průběžný test
Hodnotící metody: seminární práce (10 % hodnocení), docházka na semináře min. 60 % a samostatné aktivity na seminářích (10 % hodnocení), průběžný test (20 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení)

AktivityNáročnost [h]
Ostatní studijní zátěž37
Přednáška26
Seminář13
Zkouška40
Celkem116
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019.