OPF:FIUNPRFR Řízení finančních a bankovních - Informace o předmětu

FIUNPRFR Řízení finančních a bankovních rizik

Rozsah

2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (cvičící)

Garance

doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA

Rozvrh

Út 8:55–10:30 A318

• Rozvrh seminárních/paralelních skupin:

FIUNPRFR/01: Út 10:35–11:20 A318, P. Klepková Vodová

Předpoklady

FAKULTA(OPF) && TYP_STUDIA(N) && FORMA(P)
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10

Mateřské obory/plány

• Bankovnictví (program OPF, N_HOSPOL)

Cíle předmětu

Předmět Řízení finančních a bankovních rizik dává studentům znalosti o měření a řízení jednotlivých druhů finančních rizik. Výklad je zaměřen zejména na úvěrové riziko, vybrané modely jeho měření a možnosti transferu úvěrového rizika. Pozornost je však věnována i ostatním druhům rizika (operačnímu, tržnímu, riziku likvidity), využití rizikově očištěné rentability, významu kapitálové přiměřenosti, jejímu historickému vývoji a principům řízení výše kapitálu bank i celých finančních skupin.

Osnova

• 1. Rizika podnikání v bankovnictví a metody jejich měření
  2. Úvěrové riziko a modely jeho měření
  3. Transfer úvěrového rizika
  4. Operační a tržní riziko
  5. Riziko likvidity
  6. Rizikově očištěná výnosnost a její využití
  7. Kapitálová přiměřenost bank a finančních skupin
  
  1. Rizika podnikání v bankovnictví a metody jejich měření
  Podstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Organizace řízení finančních rizik. Citlivost, směrodatná odchylka. Value at Risk, parametrický přístup, historická simulace, metoda Monte Carlo. Chyby v modelech a jejich důsledky. Zpětné a stresové testování.
  2. Úvěrové riziko a modely jeho měření
  Charakteristika úvěrového rizika. Úvěrová politika banky. Management a regulace úvěrového rizika. Model CreditMetrics. Model Credit Risk+. Model KMV. McKinseyův model. Systém úvěrových analýz KPMG. Rizikově neutrální přístup k oceňování úvěrového rizika. Modely založené na pojistném přístupu. Aplikace moderní teorie portfolia na portfolio úvěrů. Úvěrový paradox.
  3. Transfer úvěrového rizika
  Charakteristika Nástroje umožňující transfer úvěrového rizika a jejich členění. Vliv těchto nástrojů na vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Prodej úvěrů na sekundárním trhu. Pojištění úvěrů. Sekuritizace. Úvěrové deriváty, důvody a rizika jejich použití, trhy úvěrových derivátů. Dopady transferu úvěrového rizika na regulátory.
  4. Operační a tržní riziko
  Podstata a složky operačního rizika. Metody měření operačního rizika: Capital Asset Pricing Model, rizikové indikátory, statistický odhad, příčinné modelování. Management operačního rizika. Podstata a složky tržního rizika. Regulace tržního rizika. Účetní a ekonomický model měření úrokového rizika. Management úrokového rizika.
  5. Riziko likvidity
  Charakteristika rizika likvidity, riziko financování, riziko tržní likvidity. Měření rizika likvidity: likvidní gap, poměrové ukazatele likvidity. Vztah mezi likvidním a úrokovým gapem. Řízení a regulace likvidity finančních institucí.
  6. Rizikově očištěná výnosnost a její využití
  Tradiční ukazatele rentability - ROA, ROE. Upravení rentability o vliv rizika - ukazatele RAROC, RORAC, SVA. Výpočet RAROC a SVA pro úvěrové a tržní riziko. Využití RAROC při optimalizaci struktury portfolia.
  7. Kapitálová přiměřenost bank a finančních skupin
  Koncepce ekonomického a regulovaného kapitálu. Význam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice. Makroekonomické dopady kapitálové přiměřenosti. Principy kapitálové přiměřenosti finanční skupiny. Kapitálová arbitráž, kapitálové kamufláže.
  

Literatura

povinná literatura
• Aktuální opatření a vyhlášky České národní banky. info
• BESSIS, J. Risk Management in Banking. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978-1-118-66021-8. info
• CHOUDHRY, M. An Introduction to Value-at-Risk. 5th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2013. ISBN 978-1-118-31672-6. info

doporučená literatura
• BIRINDELLI,, G. and P. FERRETTI. Operational Risk Management in Banks. Regulatory, Organizational and Strategic Issues. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. ISBN 978-1-137-59451-8. info
• MEJSTŘÍK, M., M. PEČENÁ a P. TEPLÝ. Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7. info
• CHOUDHRY, M. An Introduction to Credit Derivatives. 2nd ed. Oxford: Elsevier, 2013. ISBN 978-0-08-098295-3. info
• VODOVÁ, P. Liquidity risk of banks in the Visegrad Countries. An empirical analysis of bank liquidity, its determinants and liquidity risk sensitivity. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. ISBN 978-3-659-49360-7. info

Výukové metody

Demonstrace dovedností
Seminární výuka

Metody hodnocení

Průběžné testy, ústní zkouška

Informace učitele

Požadavky na studenta: docházka na semináře, průběžný test
Hodnotící metody: průběžný test (30 % hodnocení), docházka na semináře min. 60 % a samostatné aktivity na seminářích (10 % hodnocení), ústní zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity	Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž	37
Přednáška	26
Seminář	13
Zkouška	40
Celkem	116

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2020/FIUNPRFR