MU24015 Ekonometrie

Matematický ústav v Opavě
zima 2012
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Petr Seďa, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zvládnutí postupu ekonometrického modelování se zaměřením na ekonomickou interpretaci, verifikaci modelu a jeho následné využití v praxi při řízení a rozhodování. Student po absolvování předmětu získá znalosti o metodách a postupech ekonometrického modelování a prognózování. U studentů se předpokládá znalost ekonomie, matematiky a statistiky. Cvičení jsou věnována praktickým mikro a makroekonomickým aplikacím v prostředí MS Excel a softwarového produktu SPSS.
Osnova
  • 1. Úvod do studia ekonometrie.
    2. Lineární regresní model.
    3. Funkční formy regresních modelů.
    4. Statistická verifikace.
    5. Autokorelace.
    6. Heteroskedasticita.
    7. Multikolinearita.
    8. Specifikace modelu.
    9. Technika umělých proměnných.
    10. Ekonometrické postupy v prognózování.
    11. Modely časových řad.
Literatura
    povinná literatura
  • HEIJ, Ch. et al. Econometrics Methods with Applications in Business and Economics. Oxford, 2004. ISBN 0-19-926801-0. info
  • GUJARATI, D. N. Basic Econometrics,4. Ed.,. Mc Graw-Hill, Singapore, 2003. ISBN 0-07-233542-4. info
  • HUŠEK, R. Základy ekonometrické analýzy I., II.. Vysoká škola ekonomická v Praze, 1998. ISBN 80-7079-102-0. info
    doporučená literatura
  • ARTL, J., ARTLOVÁ, M. Finanční časové řady. Praha: GRADA, 2003. ISBN 80-247-0330-0. info
  • BROOKS, Ch. Introductory econometrics for finance. Cambridge, 2002. ISBN 0521-79018-2. info
  • ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. GRADA Publishing, 1999. Praha, Grada, 1999. ISBN 80-7169-539- 4. info
Informace učitele
Podmínky zápočtu:
Vypracování a odevzdání semestrálního projektu z oblasti aplikace regresních modelů nebo časových řad. Projekt je nezbytné odevzdat v tištěné podobě i elektronicky.
Podmínky zkoušky:
Získání zápočtu - body ze zápočtu se přenášejí do hodnocení ke zkoušce. Zkouška se skládá ze dvou částí :
a) Obhajoba vypracovaného semestrálního projektu,
b) 2 ústní otázky ze zkouškových okruhů (z přednášek, cvičení, doporučené literatury).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2010, zima 2010, zima 2011, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.