J 2019

MODELOVÁNÍ MAKROEKONOMICKÝCH AGREGÁTŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ EKONOMIKY POMOCÍ VAR MODELŮ

KRKOŠKOVÁ, Radmila

Základní údaje

Originální název

MODELOVÁNÍ MAKROEKONOMICKÝCH AGREGÁTŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ EKONOMIKY POMOCÍ VAR MODELŮ

Název česky

MODELOVÁNÍ MAKROEKONOMICKÝCH AGREGÁTŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ EKONOMIKY POMOCÍ VAR MODELŮ

Název anglicky

Modelling Macroeconomic Aggregates of the Czech and Slovak Economies Using Var Models

Autoři

KRKOŠKOVÁ, Radmila (203 Česká republika, garant, domácí)

Vydání

Politická ekonomie, 2019, 0032-3233

Další údaje

Jazyk

čeština

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

50202 Applied Economics, Econometrics

Stát vydavatele

Česká republika

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

Kód RIV

RIV/47813059:19520/19:A0000052

Organizační jednotka

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

DOI

UT WoS

000510419100002

Klíčová slova česky

ADF test; česká ekonomika; Grangerova kauzalita; Johansen test; slovenská ekonomika

Klíčová slova anglicky

ADF test; Czech economy; Granger causality; Johansen test; Slovak economy

Příznaky

Recenzováno
Změněno: 28. 4. 2020 14:57, Miroslava Snopková

Anotace

ORIG EN

V originále

ílem práce je modelování české a slovenské ekonomiky na základě aplikace modelů vektorové autoregrese (modelů VAR). Modely VAR mají široké uplatnění v kvantifikaci a analýze vztahů na makroekonomické úrovni, při sestavování hospodářských politik a v analýze a anticipaci jejich dopadů na vývoj ekonomiky. V příspěvku jsou kromě VAR modelů uvedeny další ekonometrické nástroje, jako jsou Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace časových řad.

Anglicky

The aim of the paper is to analyse, model and compare selected macroeconomic variables of the Czech and Slovak economies and their dynamics using VAR models. This article shows an application of a selected model on real-time series of chosen macroeconomic indicators using four variables (R – interest rate, M – money supply (M2), P – price level (CPI), Y – GDP). We identify and test two long-run relationships. The following hypotheses have been confirmed: H1: a change in monetary aggregate affects a change in price level and a change in economic growth; H2: there is a causal relationship between GDP and M2;H3: there is a direct correlation between interest rates and the price level anticipated in the Fisher equation. The following methods are used: Granger causality, impulse response function, cointegration and error correction models. In the end, econometric models of macroeconomic time series are compared in the Czech and Slovak economies. The calculations used EViews software.