J 2017

Kendall's tau and agglomerative clustering for structure determination of hierarchical Archimedean copulas

GÓRECKI, Jan, Marius HOFERT a Martin HOLEŇA

Základní údaje

Originální název

Kendall's tau and agglomerative clustering for structure determination of hierarchical Archimedean copulas

Autoři

GÓRECKI, Jan (203 Česká republika, domácí), Marius HOFERT (276 Německo) a Martin HOLEŇA (203 Česká republika)

Vydání

Dependence Modeling, 2017, 2300-2298

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

10100 1.1 Mathematics

Stát vydavatele

Polsko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Odkazy

URL

Kód RIV

RIV/47813059:19520/17:00010816

Organizační jednotka

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Klíčová slova anglicky

structure determination; agglomerative clustering; Kendall's tau; Archimedean copula
Změněno: 7. 2. 2020 10:57, RNDr. Daniel Jakubík

Anotace

V originále

Several successful approaches to structure determination of hierarchical Archimedean copulas (HACs) proposed in the literature rely on agglomerative clustering and Kendall's correlation coefficient. However, there has not been presented any theoretical proof justifying such approaches. This work fills this gap and introduces a theorem showing that, given the matrix of the pairwise Kendall correlation coefficients corresponding to a HAC, its structure can be recovered by an agglomerative clustering technique.
Zobrazeno: 26. 12. 2024 14:01