OPF:FIN506M Banking Models and Analyses - Course Information

FIN506M Banking Models and Analyses

Extent and Intensity

1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Guaranteed by

Ing. Roman Matoušek, Ph.D., MA
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina

Course Enrolment Limitations

The course is offered to students of any study field.

Course objectives (in Czech)

Kurs je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí ve vybraných aktuálních oblastech finančního trhu se zvláštním důrazem na bankovnictví a s jejich následnou aplikací do české ekonomiky. Důraz je kladen na seznámení se s teoretickými přístupy modelování banky, optimalizace jejího chování, regulace bankovnictví, auditu bank a vytváření jednoduchých modelů "early warning signals". Nedílnou součástí kursu je analýza faktorů způsobujících selhání finančních institucí a finančních systémů, restrukturalizace a sanace bankovních systémů.

Syllabus (in Czech)

• Struktura výkladu:
  1. Teoretické modely finančního rozvoje, finanční a bankovní systémy
  2. Modely finančního rozvoje
  3. Bankovnictví a jeho regulace
  4. Management úvěrování
  5. Audit finančních institucí
  
  Obsah kurzu:
  1. Teoretické modely finančního rozvoje, finanční a bankovní systémy
  Banky a peněžní trh (teoretické přístupy k teorii banky jako firmy, zásady finančního zprostředkovatele). Bankovní systémy. Universální bankovnictví versus investiční, bankovní systémy (USA, Japonsko, Velká Británie, Německo, bankovní systémy v zemích střední a východní Evropy).
  2. Modely finančního rozvoje
  Teoretické modely finančního rozvoje (finanční restrikce a finanční represe - McKinnon, Shaw). Model perfektní konkurence v bankovním sektoru, Monti-Kleinův model monopolní banky, monopolní konkurence (Salopův kruh). Finanční liberalizace - neostrukturální modely (Van Wijnberg, Taylor). Problémy konkurence v bankovnictví - (empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank, S-C-P, Efficiency, Rosse - Panzar statistics, aj.).
  3. Bankovnictví a jeho regulace
  Teoretické aspekty bankovní regulace, důvody pro regulaci finančního trhu, nástroje pro regulace bank a úloha centrální banky. Optimalizace pojištění vkladů, problém morálního hazardu. Likvidita a kapitálová přiměřenost, systémové riziko a "run" na banku - definice kapitálu banky, důležitost kapitálové přiměřenosti, Value at Risk model. Krize v bankovních systémech, příčiny krize z makroekonomického a mikroekonomického pohledu, úpadky komerčních bank ve světě, restrukturalizace bankovního sektoru - případové studie.
  4. Management úvěrování
  Úvěrová rozhodnutí, úvěrové riziko, úvěrový proces z pohledu komerčních bank, Zeta analýza, Altmanova metoda, Probit a Logit model, neuronové sítě- úvod do problematiky.
  5. Audit finančních institucí
  
  V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
  

Literature

required literature
• SINKEY, J.F. Commercial Bank Financial Management. 5th edition. New York-Oxford: Macmillan, 1998. ISBN 0-02-410591-0. info
• FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. . Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 1997. ISBN 0-262-06193-. info
• MOLYNEUX, P., ALTUNBAS, Y., GARDENER, E. Efficiency in European Banking. London: Willey, 1996. ISBN 0-471-96211-2. info
• HEFFERNAN, S. Modern Banking in Theory and Practise. London: Willey,, 1996. ISBN 0-471-96209-0. info
• FRY, M.J. Money, Interest, and Banking in Economic Development. 2nd edition. The Johns Hopkins University Press, 1995. ISBN 0-8018-5027-4. info

recommended literature
• GOODHART, C.A.E. Money, Information and Uncertainty. info
• SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc.: McGraw-Hill, 2006. ISBN 007-124764-5. info
• POLOUČEK, S. Bankovnictví. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-287-4. info
• POLOUČEK, S., KULHÁNEK, L., FLEISSIG, S. (ed.). Future of the Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. V. Audit and Rating in the Banking Sector,Proceedings from the International Conference. Karviná: OPF SU, 2000. ISBN 80-7248-085-5. info
• LINDGREN, CARL-JOHN E.T. AL. Bank Soundness and Macroeconomic Policy. Washington: International Monetary Fund, 1996. ISBN 1-55775-599-X. info
• ANDERSON, R., E.T., AL. Banking Sector Development in Central and Eastern Europe,CEPR, Forum Report of the Economic Policy Initiative no.1. London, 1996. ISBN 1- 898-128- 24- 3. info
• LASTRA, R.M. Central Banking and Banking Regulation. London School of Economics, London, 1996. ISBN 0-7530-07258-8. info

Language of instruction

Czech

Further comments (probably available only in Czech)

The course can also be completed outside the examination period.

• Enrolment Statistics (recent)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2011/FIN506M