OPF:FIUBPFPM Finance and Insurance Mathemat - Course Information

FIUBPFPM Finance and Insurance Mathematics

Extent and Intensity

1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).

Teacher(s)

Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA (lecturer)

Guaranteed by

Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D., MBA
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA

Timetable

Mon 10:35–11:20 A111

• Timetable of Seminar Groups:

FIUBPFPM/01: Mon 11:25–13:00 A111, I. Szarowská
FIUBPFPM/02: Mon 13:05–14:40 A412, I. Szarowská

Prerequisites (in Czech)

FAKULTA(OPF) && TYP_STUDIA(B) && FORMA(P) && (ROCNIK(2) || ROCNIK(3))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.

Course Enrolment Limitations

The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 45 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 38/45, only registered: 0/45

fields of study / plans the course is directly associated with

• Banking, Finance, Insurance (programme OPF, B_BPP)
• International Trade (programme OPF, B_MZO)

Course objectives (in Czech)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s pojmy a matematickými aplikacemi pro oblast financí a pojišťovnictví a ukázat, jak finanční a pojistná matematika vstupuje do interakce s matematickou ekonomií, ekonometrií a ekonomickou statistikou.

Learning outcomes (in Czech)

Student porozumí základním pojmům finanční a pojistné matematiky a dokáže je aplikovat při řešení praktických úloh. Chápe matematické souvislosti finančních procesů a rozlišuje jednotlivé typy úročení. Umí pracovat s úrokovou mírou (nominální, efektivní, reálnou), vysvětlit časovou hodnotu peněz a analyzovat finanční riziko včetně základní analýzy portfolia a míry rizika. Ovládá jednoduché i složené úročení, dokáže vypočítat současnou a budoucí hodnotu, dobu splatnosti i výnosnost a porovnat jejich využití v praxi. Umí využít finanční matematiku při oceňování cenných papírů (dluhopisy, akcie), chápe pojmy cena, kurz a durace. Rozumí principům spoření a důchodů, umí vypočítat různé typy důchodů a aplikovat teorii na splácení úvěrů a umořování dluhu. Chápe principy životního i neživotního pojištění, umí pracovat s úmrtnostními tabulkami, stanovit pojistné a pojistně technické rezervy a vysvětlit výpočet pojistného plnění.

Syllabus (in Czech)

1. Základní pojmy finanční a pojistné matematiky 
2. Úroková míra a riziko ve finanční matematice 
3. Jednoduché úročení  
4. Složené úročení  
5. Využití finanční a pojistné matematiky pro oceňování cenných papírů   
6. Spoření a důchody  
7.  Životní a neživotní pojištění 

1. Základní pojmy finanční a pojistné matematiky
Obsah a vysvětlení základních pojmů. Uvedení matematických pojmů do souvislosti s finanční a pojistnou matematikou. Typy úročení. .
2.  Úroková míra a riziko ve finanční matematice 
Úroková míra a faktory, které ovlivňují úrokovou míru. Efektivní úroková míra, nominální a reálná úroková míra. Časová hodnota peněz. Riziko a klasifikace rizik. Finanční riziko a jeho definice. Finanční portfolio a jeho analýza. Analýza míry rizika. 
3. Jednoduché úročení
Základní rovnice jednoduchého úročení. Jednoduché úročení polhůtní. Současná a budoucí hodnota při jednoduchém úročení. Úrokové číslo a úrokový dělitel. Diskont. Využití jednoduchého úročení v praxi. 
4. Složené úročení
Základní rovnice složeného úročení. Kombinace jednoduchého a složeného úročení. Výpočet doby splatnosti při složeném úročení, současné hodnoty a výnosnosti. Srovnání jednoduchého a složeného úročení. Využití složeného úročení v praxi. 
5. Využití finanční a pojistné matematiky pro oceňování cenných papírů 
Krátkodobé cenné papíry, příklady a definice těchto cenných papírů. Dlouhodobé cenné papíry – dluhopisy, akcie.  Cena a kurz dluhopisu, cena a kurz akcie, předkupní právo. 
6. Spoření a důchody 
Krátkodobé a dlouhodobé spoření, výpočty pro spoření polhůtní a předlhůtní. Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření, podmínky pro aplikaci. Důchod a jeho klasifikace. Důchod bezprostřední, odložený, věčný, předlhůtní a polhůtní, důchod dočasný a důchod věčný. Výpočty pro všechny typy důchodů. Užití teorie důchodů pro modely půjček a jejich splácení a spoření. Umořování dluhu.
7. Životní a neživotní pojištění 
Princip ekvivalence, počáteční hodnota pojištění pro případ dožití, smrti, smíšené pojištění, pojištění důchodu. Úmrtnostní tabulky. Výpočet pojistného a rezerva pojistného v životním pojištění. Pojistně technické rezervy. Statistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění. Pojistné plnění a jeho výpočetní aspekty. 

Literature

required literature
• CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-91-2. info
• RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha : GRADA Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6. info

recommended literature
• SEKERKA, B. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Praha: Profess consulting, 2002. ISBN 80-7259-031-5. info
• CAPINSKI, M., ZASTAWNIAK, T. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering. Berlin, 2010. ISBN 978-0857290816. info
• CIPRA, T. Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 2006. ISBN 80-86929-11-6. info
• RADOVÁ, J., CHÝNA, V., MÁLEK, J. Finanční matematika v příkladech. Praha: Professional Publishing,, 2005. ISBN 80-86419-97-5. info

not specified
• ŠLECHTOVÁ, J. Finanční a pojistná matematika. Karviná SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-336-6. info

Teaching methods (in Czech)

Přednáška, frontální výuka, kooperativní a kolaborativní učení, spolupráce v týmech na modelových příkladech

Assessment methods (in Czech)

Písemná zkouška

Language of instruction

Czech

Teacher's information

Požadavky na studenta: průběžné testy
Hodnotící metody: 2 průběžné testy (2 x 20 % hodnocení), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity	Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž	76
Přednáška	13
Seminář	26
Zápočet	30
Celkem	145

Further comments (probably available only in Czech)

The course can also be completed outside the examination period.

• Enrolment Statistics (recent)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2026/FIUBPFPM