FIUPRRA Financial Risk Management A

School of Business Administration in Karvina
Summer 2017
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Contact Person: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Prerequisites (in Czech)
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět Řízení finančních rizik A dává posluchačům základní znalosti o jednotlivých druzích finančních rizik. Seznámí posluchače jak s řízením, měřením a regulací finančních rizik, tak i s koncepcí kapitálové přiměřenosti. Pozornost je věnována zejména úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku, důraz je přitom kladen zejména na praktickou stránku řízení finančních rizik.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Finanční rizika
    Podstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Organizace řízení finančních rizik.
    2. Metody měření finančních rizik
    Základní metody měření rizika: citlivost, směrodatná odchylka, metoda Value At Risk. Jejich podstata, možnosti použití, výhody a nevýhody.
    3. Úvěrové riziko
    Charakteristika úvěrového rizika. Kvantitativní a kvalitativní stránka, složky úvěrového rizika. Úvěrová politika banky. Regulace úvěrového rizika. Management úvěrového rizika.
    4. Úvěrové obchody bank
    Právní úprava úvěrových obchodů. Úvěrový vztah mezi bankou a klientem. Členění úvěrů podle různých hledisek. Charakteristika základních druhů úvěrů.
    5. Produkty bank k financování bydlení
    Možnosti řešení bytové situace. Řádný a překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Hypoteční úvěr, americká hypotéka. Půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení. Výhody a nevýhody produktů, kombinace produktů.
    6. Zajištění úvěrů
    Zajištění úvěrů - význam a zásady. Zajištění osobní a věcné, akcesorické a abstraktní. Charakteristika základních možností zajištění úvěrů.
    7. Úvěrové analýzy
    Analýza právních poměrů klienta. Analýza bonity fyzické osoby - občana. Analýza bonity podniku. Úvěrové registry. Analýza podnikatelského záměru. Analýza zajištění.
    8. Riziko likvidity
    Riziko financování. Riziko tržní likvidity. Likvidní gap. Ukazatele likvidity. Řízení likvidity finančních institucí. Regulace likvidity. Likvidita a solventnost.
    9. Tržní riziko
    Podstata a složky tržního rizika. Akciové riziko. Komoditní riziko. Měnové riziko. Úrokové riziko. Regulace tržního rizika.
    10. Úrokové riziko
    Časová struktura úrokových sazeb. Účetní a ekonomický model měření úrokového rizika. Vztah mezi likvidním a úrokovým gapem. Management úrokového rizika.
    11. Operační riziko
    Riziko operací. Právní riziko. Reputační riziko. Regulační riziko. Podnikatelské riziko. Výskyt a měření operačního rizika. Management operačního rizika.
    12. Kapitálová přiměřenost
    Význam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice.
    13. Ekonomický a regulovaný kapitál
    Ekonomický kapitál. Koncepce Cupital at Risk. Využití ekonomického kapitálu v České republice. Regulovaný kapitál, složky kapitálu, kapitálové požadavky k jednotlivým druhům finančních rizik.
Literature
    required literature
  • Aktuální opatření a vyhlášky České národní banky. info
  • VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-349-8. info
  • JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA Publishing, 2000. ISBN 80-7169-579-3. info
    recommended literature
  • Časopisecké články z: Banker, Euromoney, Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr. info
  • POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-462-7. info
  • DVOŘÁK, P. Bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-7201-515-X. info
  • ALLEN, S. Financial risk management: a practitioner´s guide to managing market and credit risk. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-21977-0. info
  • PAVELKA, F., OPLTOVÁ, R. Jak správně na hypotéky. Praha: Consultinvest, 2003. ISBN 80-901486-7-3. info
  • ROSE, PS. Commercial Bank Management. New York: McGraw-Hill, 2002. ISBN 0-07-112122-6. info
  • BRINK, GJ. Operational risk: The new challenge for banks. New York: Palgrave, 2002. ISBN 0-333-96868-9. info
  • BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366. info
  • PAVELKA, F., BARDOVÁ, D., OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut, 2002. ISBN 80-7265-037-8. info
  • SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0. info
  • PRICE WATERHOUSE. Úvod do řízení úvěrového rizika. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-49-7. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Test
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2015, Summer 2016, Summer 2018, Summer 2019.
  • Enrolment Statistics (Summer 2017, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/summer2017/FIUPRRA