FINPFEK Financial Econometrics

School of Business Administration in Karvina
Winter 2008
Extent and Intensity
1/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Stanislav Matuszek (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Stanislav Matuszek
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Seznámit posluchače s ekonometrickými metodami, modely a nástroji a jejich uplatněním v oblasti ekonomie financí. Koncepce kurzu vychází z návaznosti na povinné předměty ekonomické a finanční teorie, matematiky a statistiky. Výklad je zaměřen na prohloubení a rozvinutí teoretických základů ekonometrie financí tak, aby poskytl potřebnou teoretickou reflexi. Semináře obsahují vysvětlení problematiky aplikace ekonometrických postupů na finance a konkretizují poznatky získané z případových studií.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Teorie a modely
    2. Finanční časové řady a jejich charakteristiky
    3. Modely jednorozměrných stacionárních a nestacionárních časových řad
    4. Estimace parametrů modelu
    5. Evaluace a diagnostická kontrola modelu
    6. Kauzalita ve finančních časových řadách
    7. Modely vícerozměrných časových řad
    8. Kointegrace a modely typu Error Correction
    9. Panelová regrese
    10. Modely diskrétní volby
    11. Nelinearita finančních časových řad a modely volatility
    12. Aplikace systémů umělé inteligence ve financích
Literature
    required literature
  • ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Finanční časové řady. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0330-0. info
  • VERBEEK, M. A Guide to Modern Econometrics. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-89982-8. info
  • ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4. info
  • CAMPBELL, JY., LO, AW., MACKINLAY, AC. The Econometrics of Financial Markets. New York: Princeton University Press, 1997. ISBN 0-691-04301-9. info
    recommended literature
  • MARČEK, D. Neuronové sítě a fuzzy časové řady. Opava: SU Opava, 2002. ISBN 80-7248-157-6. info
  • CUTHBERTSON, K., NITZSCHE, D. Financial Engineering. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 0-471-49584-0. info
  • MADDALA, GS. Introduction to Econometrics. 3rd ed. New York, etc.: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 0-471-49728-2. info
  • HUŠEK, R. Základy ekonometrie I a II. Praha: FIS VŠE, 1992. ISBN 80-7079-102-0. info
  • HUŠEK, R. Základy ekonometrické analýzy II. Speciální postupy a techniky. Praha: VŠE,, 1988. ISBN 80-7079-441-0. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Winter 2009, Winter 2010, Winter 2011, Winter 2012, Winter 2013, Summer 2014.
  • Enrolment Statistics (Winter 2008, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2008/FINPFEK