OPF:FIN406S Finanční a pojistná matematika - Informace o předmětu

FIN406S Finanční a pojistná matematika B

Rozsah

1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.

Garance

RNDr. Jarmila Šlechtová
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Cíle předmětu

Předmět se zabývá matematickými modely pro pojistné operace. Zahrnuje možnosti využití matematiky při stanovení výše pojistného v pojištění životním i neživotním, včetně tvorby úmrtnostních tabulek i technických rezerv. Finanční a pojistná matematika staví na základech matematické ekonomie, ekonometrie, ale v tomto kurzu především na matematické a ekonomické statistice.

Osnova

• Struktura výkladu:
  1. Modely opakovaných plateb, důchody, spoření.
  2. Pojistně-technická úroková míra.
  3. Úmrtnostní tabulky.
  4. Penzijní připojištění.
  5. Životní pojištění.
  6. Neživotní pojištění.
  7. Pojistně-matematické modely.
  8. Zajištění a solventnost.
  9. Důchodové pojištění.
  10. Zdravotní pojištění.
  Obsah předmětu:
  1. Modely opakovaných plateb, důchody, spoření
  Užití teorie důchodů pro modely půjček a jejich splácení.
  2. Pojistně-technická úroková míra
  Optimální výše úrokové míry pro konstrukci sazeb pojistných produktů.
  3. Úmrtnostní tabulky
  Dekrementní řád vymírání populace, úmrtnost mužské a ženské populace, vyrovnávání, věkové posuvy jako bezpečnostní přirážka, selekční a skupinové úmrtnostní tabulky, komutační čísla.
  4. Penzijní připojištění
  Penzijní fondy u nás, starobní, invalidní, pozůstalostní, výsluhová penze, jednorázové vyrovnání, odbytné, jejich výpočetní aspekty.
  5. Pojištění životní
  Princip ekvivalence, počáteční hodnota pojištění pro případ dožití, smrti, smíšené pojištění, pojištění důchodu. Běžné nettopojistné, bruttopojistné. Pojistné rezervy v životním pojištění, výpočty rezervy pojistného životních pojištění a jejích aplikací.
  6. Pojištění neživotní:
  Statistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění, kalkulace pojistného. Pojistné rezervy a jejich výpočty. Výpočet rezerv IBNR a ER.
  7. Pojistně-matematické modely.
  Modely počtu pojistných nároků, modely výše škod. Složené pojistné modely a pojistné modely v čase. Pojem ruinování a bonus-malus.
  8. Zajištění a solventnost.
  Výpočetní aspekty zajišťování. Solventnost pojišťoven.
  9. Důchodové pojištění.
  Základní fakta, počáteční hodnoty jednotlivých druhů důchodů. Financování penzijního pojištění.
  10. Zdravotní pojištění
  Metoda průměrných nákladů, výpočet pojistného.
  
  V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).

Literatura

povinná literatura
• CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: HZ, 1995. ISBN 80-901918-0-0. info
• WALTER, J. Finanční a pojistná matematika. Praha: VŠE, 1993. info
• CIPRA, T. Finanční matematika v praxi. Praha: EKOPRESS, 1993. ISBN 80-86119-17-3. info

doporučená literatura
• JANKO, J. Politická aritmetika - výtah z přednášek na VŠO. Praha: 1946. info
• CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-54-8. info
• SEKERKA, B. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Praha: Profess consulting, 2002. ISBN 80-7259-031-5. info
• KAFKOVÁ,KOLEKTIV AUTORŮ ČAP. Životní pojištění. Praha GRADA, 2002. ISBN 80-247-0146-4. info
• CIPRA, T. Pojistná matematika-teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-17-3. info
• CIPRA, T. Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. Praha: HZ, 1996. ISBN 80-86009-04-1. info

Informace učitele

Podmínkou zkoušky je absolvování dvou prověrek. Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou formu a ústní formu. Pokud je předmět součástí modulu specializace, je zakončen zápočtem. Povinná účast na seminářích stanovena minimálně na 50 %.

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2011/FIN406S