OPF:FIN406S Finanční a pojistná matematika - Informace o předmětu
FIN406S Finanční a pojistná matematika B
Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinézima 2010
- Rozsah
- 1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
- Garance
- RNDr. Jarmila Šlechtová
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
- Cíle předmětu
- Předmět se zabývá matematickými modely pro pojistné operace. Zahrnuje možnosti využití matematiky při stanovení výše pojistného v pojištění životním i neživotním, včetně tvorby úmrtnostních tabulek i technických rezerv. Finanční a pojistná matematika staví na základech matematické ekonomie, ekonometrie, ale v tomto kurzu především na matematické a ekonomické statistice.
- Osnova
- Struktura výkladu:
1. Modely opakovaných plateb, důchody, spoření.
2. Pojistně-technická úroková míra.
3. Úmrtnostní tabulky.
4. Penzijní připojištění.
5. Životní pojištění.
6. Neživotní pojištění.
7. Pojistně-matematické modely.
8. Zajištění a solventnost.
9. Důchodové pojištění.
10. Zdravotní pojištění.
Obsah předmětu:
1. Modely opakovaných plateb, důchody, spoření
Užití teorie důchodů pro modely půjček a jejich splácení.
2. Pojistně-technická úroková míra
Optimální výše úrokové míry pro konstrukci sazeb pojistných produktů.
3. Úmrtnostní tabulky
Dekrementní řád vymírání populace, úmrtnost mužské a ženské populace, vyrovnávání, věkové posuvy jako bezpečnostní přirážka, selekční a skupinové úmrtnostní tabulky, komutační čísla.
4. Penzijní připojištění
Penzijní fondy u nás, starobní, invalidní, pozůstalostní, výsluhová penze, jednorázové vyrovnání, odbytné, jejich výpočetní aspekty.
5. Pojištění životní
Princip ekvivalence, počáteční hodnota pojištění pro případ dožití, smrti, smíšené pojištění, pojištění důchodu. Běžné nettopojistné, bruttopojistné. Pojistné rezervy v životním pojištění, výpočty rezervy pojistného životních pojištění a jejích aplikací.
6. Pojištění neživotní:
Statistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění, kalkulace pojistného. Pojistné rezervy a jejich výpočty. Výpočet rezerv IBNR a ER.
7. Pojistně-matematické modely.
Modely počtu pojistných nároků, modely výše škod. Složené pojistné modely a pojistné modely v čase. Pojem ruinování a bonus-malus.
8. Zajištění a solventnost.
Výpočetní aspekty zajišťování. Solventnost pojišťoven.
9. Důchodové pojištění.
Základní fakta, počáteční hodnoty jednotlivých druhů důchodů. Financování penzijního pojištění.
10. Zdravotní pojištění
Metoda průměrných nákladů, výpočet pojistného.
V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
- Struktura výkladu:
- Literatura
- povinná literatura
- CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: HZ, 1995. ISBN 80-901918-0-0. info
- WALTER, J. Finanční a pojistná matematika. Praha: VŠE, 1993. info
- CIPRA, T. Finanční matematika v praxi. Praha: EKOPRESS, 1993. ISBN 80-86119-17-3. info
- doporučená literatura
- JANKO, J. Politická aritmetika - výtah z přednášek na VŠO. Praha: 1946. info
- CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-54-8. info
- SEKERKA, B. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Praha: Profess consulting, 2002. ISBN 80-7259-031-5. info
- KAFKOVÁ,KOLEKTIV AUTORŮ ČAP. Životní pojištění. Praha GRADA, 2002. ISBN 80-247-0146-4. info
- CIPRA, T. Pojistná matematika-teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 1999. ISBN 80-86119-17-3. info
- CIPRA, T. Penzijní pojištění a jeho výpočetní aspekty. Praha: HZ, 1996. ISBN 80-86009-04-1. info
- Informace učitele
- Podmínkou zkoušky je absolvování dvou prověrek. Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou formu a ústní formu. Pokud je předmět součástí modulu specializace, je zakončen zápočtem. Povinná účast na seminářích stanovena minimálně na 50 %.
- Další komentáře
- Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
- Statistika zápisu (zima 2010, nejnovější)
- Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2010/FIN406S