FIN406S Finanční a pojistná matematika B

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2006
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
RNDr. Jarmila Šlechtová
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se zabývá matematickými modely pro pojistné operace. Zahrnuje možnosti využití matematiky při stanovení výše pojistného v pojištění životním i neživotním, včetně tvorby úmrtnostních tabulek i technických rezerv. Finanční a pojistná matematika staví na základech matematické ekonomie, ekonometrie, ale v tomto kurzu především na matematické a ekonomické statistice.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Modely opakovaných plateb, důchody, spoření.
    2. Pojistně-technická úroková míra.
    3. Úmrtnostní tabulky.
    4. Penzijní připojištění.
    5. Životní pojištění.
    6. Neživotní pojištění.
    7. Pojistně-matematické modely.
    8. Zajištění a solventnost.
    9. Důchodové pojištění.
    10. Zdravotní pojištění.
    Obsah předmětu:
    1. Modely opakovaných plateb, důchody, spoření
    Užití teorie důchodů pro modely půjček a jejich splácení.
    2. Pojistně-technická úroková míra
    Optimální výše úrokové míry pro konstrukci sazeb pojistných produktů.
    3. Úmrtnostní tabulky
    Dekrementní řád vymírání populace, úmrtnost mužské a ženské populace, vyrovnávání, věkové posuvy jako bezpečnostní přirážka, selekční a skupinové úmrtnostní tabulky, komutační čísla.
    4. Penzijní připojištění
    Penzijní fondy u nás, starobní, invalidní, pozůstalostní, výsluhová penze, jednorázové vyrovnání, odbytné, jejich výpočetní aspekty.
    5. Pojištění životní
    Princip ekvivalence, počáteční hodnota pojištění pro případ dožití, smrti, smíšené pojištění, pojištění důchodu. Běžné nettopojistné, bruttopojistné. Pojistné rezervy v životním pojištění, výpočty rezervy pojistného životních pojištění a jejích aplikací.
    6. Pojištění neživotní:
    Statistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění, kalkulace pojistného. Pojistné rezervy a jejich výpočty. Výpočet rezerv IBNR a ER.
    7. Pojistně-matematické modely.
    Modely počtu pojistných nároků, modely výše škod. Složené pojistné modely a pojistné modely v čase. Pojem ruinování a bonus-malus.
    8. Zajištění a solventnost.
    Výpočetní aspekty zajišťování. Solventnost pojišťoven.
    9. Důchodové pojištění.
    Základní fakta, počáteční hodnoty jednotlivých druhů důchodů. Financování penzijního pojištění.
    10. Zdravotní pojištění
    Metoda průměrných nákladů, výpočet pojistného.

    V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
Informace učitele
Podmínkou zkoušky je absolvování dvou písemných testů. Kurz je zakončen zkouškou, která má písemnou formu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1990, zima 1991, zima 1992, zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2007, zima 2008, zima 2009, zima 2010, zima 2011.