OPF:FINBPFPM Finance and Insurance Mathemat - Course Information

FINBPFPM Finance and Insurance Mathematics

Extent and Intensity

1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).

Teacher(s)

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D. (seminar tutor)

Guaranteed by

doc. Ing. Petra Růčková, Ph.D.
Department of Finance and Accounting – School of Business Administration in Karvina

Prerequisites (in Czech)

K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech

Course Enrolment Limitations

The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.

fields of study / plans the course is directly associated with

• Banking (programme OPF, B_HOSPOL)

Course objectives (in Czech)

Cílem předmětu je seznámit posluchače s matematickými aplikacemi pro oblast financí a pojišťovnictví. Jsou zde zahrnuty operace související s možnostmi využití matematiky pro jednoduché a složené úročení, spoření, výpočty důchodů, výpočty současné hodnoty akcií a obligací, dále možnosti využití matematiky při stanovení výše pojistného v životním i neživotním pojištění, včetně tvorby technických rezerv. Je ukázáno, jak finanční a pojistná matematika vstupuje do interakce s matematickou ekonomií, ekonometrií a matematickou i ekonomickou statistikou.

Syllabus (in Czech)

• 1. Základní pojmy finanční a pojistné matematiky
  2. Jednoduché úročení
  3. Krátkodobé cenné papíry
  4. Složené úročení
  5. Úroková míra
  6. Dlouhodobé cenné papíry
  7. Spoření
  8. Důchody
  9. Modely opakovaných plateb
  10. Riziko ve finanční matematice
  11. Životní pojištění
  12. Neživotní pojištění
  13. Zdravotní a důchodové pojištění
  
  1. Základní pojmy finanční a pojistné matematiky
  Historie pojistné matematiky a její vývoj. Obsah a vysvětlení souvisejících pojmů. Uvedení matematických pojmů do souvislosti s finanční matematikou.
  2. Jednoduché úročení
  Metody a typy úročení. Základní rovnice jednoduchého úročení. Diskont. Vztah mezi úrokovou sazbou a diskontní sazbou.
  3. Krátkodobé cenné papíry
  Krátkodobé cenné papíry, příklady a definice těchto cenných papírů.
  4. Složené úročení
  Základní rovnice složeného úročení. Porovnání jednoduchého a složeného úročení. Výpočet doby splatnosti při složeném úročení, současné hodnoty a úrokové míry.
  5. Úroková míra
  Úroková míra a faktory, které ovlivňují úrokovou míru. Efektivní úroková míra, nominální a reálná úroková míra. Časová hodnota peněz.
  6. Dlouhodobé cenné papíry
  Dluhopisy, akcie. Durace, cena a kurz dluhopisu, cena a kurz akcie, předkupní právo.
  7. Spoření
  Krátkodobé a dlouhodobé spoření, výpočty pro spoření polhůtní a předlhůtní. Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření, podmínky pro aplikaci.
  8. Důchody
  Důchod a jeho klasifikace. Důchod bezprostřední, odložený, věčný, předlhůtní a polhůtní, důchod dočasný a důchod věčný. Výpočty pro všechny typy důchodů.
  9. Modely opakovaných plateb
  Užití teorie důchodů pro modely půjček a jejich splácení a spoření. Umořování dluhu.
  10. Riziko ve finanční matematice
  Riziko a klasifikace rizik. Finanční riziko a jeho definice. Finanční portfolio a jeho analýza. Analýza míry rizika.
  11. Životní pojištění
  Princip ekvivalence, počáteční hodnota pojištění pro případ dožití, smrti, smíšené pojištění, pojištění důchodu. Jednorázové a běžné netto pojistné, brutto pojistné. Úmrtnostní tabulky. Pojistně technické rezervy v životním pojištění.
  12. Neživotní pojištění
  Statistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění. Pojistné plnění a jeho výpočetní aspekty. Kalkulace pojistného. Pojistně technické rezervy v neživotním pojištění.
  13. Zdravotní a důchodové pojištění
  Zdravotní a důchodové pojištění a výpočet pojistného z pohledu pojistné matematiky.
  

Literature

required literature
• RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha : GRADA Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6. info
• CIPRA, T. Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 2006. ISBN 80-86929-11-6. info
• CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-91-2. info

recommended literature
• CIPRA, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha: GRADA Publishing, 2006. ISBN 80-247-1633-X. info
• ŠLECHTOVÁ, J. Finanční a pojistná matematika. Karviná SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-336-6. info
• RADOVÁ, J., CHÝNA, V., MÁLEK, J. Finanční matematika v příkladech. Praha: Professional Publishing,, 2005. ISBN 80-86419-97-5. info
• DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-67-X. info
• SEKERKA, B. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Praha: Profess consulting, 2002. ISBN 80-7259-031-5. info

Teaching methods

Skills demonstration
Seminar classes

Assessment methods

Written exam

Language of instruction

Czech

Further comments (probably available only in Czech)

The course can also be completed outside the examination period.

Teacher's information

Activity	Difficulty [h]
Ostatní studijní zátěž	76
Přednáška	13
Seminář	26
Zápočet	30
Summary	145

• Enrolment Statistics (Winter 2012, recent)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2012/FINBPFPM