MMEPMCR Modern Methods of Time Series Analysis

School of Business Administration in Karvina
Winter 2013
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Elena Mielcová, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Department of Informatics and Mathematics – School of Business Administration in Karvina
Prerequisites (in Czech)
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Poskytnout výklad o dalších možnostech modelování časových řad. Předmět navazuje na znalosti základních předmětů Kvantitativní metody A, B a poznatků matematické a ekonomické statistiky. Látka je prezentována s ohledem na aplikace v hospodářské oblasti a je zaměřena na finanční časové řady. Důraz je kladen na praktické řešení konkrétních úloh pomocí statistického softwaru SPSS, Excelu, atd
Syllabus (in Czech)

  • 1. Časové řady
    2. Podstata stochastických procesů
    3. Markovovy řetězce
    4. Markovovy procesy se spojitým časem
    5. Markovské rozhodovací procesy
    6. Finanční časové řady a jejich charakteristické vlastnosti
    7. Lineární stochastické modely
    8. Lineární stochastické modely
    9. Výstavba lineárních modelů
    10. Modely s proměnlivými režimy
    11. Modely volatility
    12. Modely volatility
    13. Statistický software pro analýzu časových řad

    1. Časové řady
    Definice a základní vlastnosti časových řad. Dekompozice časových řad na jednotlivé složky. Predikce časové řady.
    2. Podstata stochastických procesů
    Definice, základní vlastnosti stochastických procesů.
    3. Markovovy řetězce
    Základní vlastnosti, regulární řetězce, absorpční řetězce, analýza řetězců
    pomocívytvořujících funkcí

    4. Markovovy procesy se spojitým časem
    Obecné vlastnosti procesů se spojitým časem, některé speciální procesy.
    5. Markovské rozhodnovací procesy
    Ocenění přechodů mezi stavy, rozhodovací proces s alternativami. Počítačové zpracování markovských procesů.

    6. Finanční časové řady a jejich charakteristické vlastnosti.
    Klasické předpoklady a charakteristické rysy chování. Vliv mikrostruktury trhu na některé vlastnosti finančních časových řad.
    7. Lineární stochastické modely
    Modely stacionárních časových řad. Modely nestacionárních časových řad.
    8. Lineární stochastické modely
    Modely sezonních časových řad. Modely časových řad se dlouhou pamětí.
    9. Výstavba lineárních modelů.
    Odhad parametrů modelů. Konstrukce předpovědí na základě odhadnutého modelu. Diagnostická kontrola modelu. Kritéria pro volbu modelu.
    10. Modely s proměnlivými režimy
    Modely s režimy určenými pozorovatelnými a nepozorovatelnými veličinami.
    11. Modely volatility
    Základní prezentace. Lineární a nelineární modely volatility.
    12. Modely volatility
    Konstrukce předpovědí na základě modelů volatility. Výstavba modelů volatility.
    13. Statistický software pro analýzu časových řad
    Přehled statistických programových systémů zahrnujících analýzu časových řad, využití statistického softwaru SPSS.
Literature
    required literature
  • ARLT, J., ARLTOVÁ,M. Finanční časové řady. Grada Publishing a.s., 2003. ISBN 80-247-0330-0. info
    recommended literature
  • SPSS. info
  • KOŘENÁŘ,V. Stochastické procesy. VŠE Praha, 1998. ISBN 80-7079-813-0. info
  • HINDLS,R., KAŇOKOVÁ, J., NOVÁK, I. Statistika B. VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, 1995. info
  • PICCONI, M.J., ROMANO, A., OLSON, C.L. Business statistics, elements and applications. New York, Harper Collins, 1993. info
  • Koschin, L.a kol. STATGRAPHICS - statistika pro každého. Praha, GRADA, 1992. info
  • Řezanková, H. - Žváček, J. Základy práce se statistickým programovým paketem STATGRAPHICS. Praha, skriptum VŠE, SNTL, 1990. info
  • CIPRA, T. Analýza ekonomických časových řad. Praha, SNTL, 1986. info
Teaching methods
Skills demonstration
Seminar classes
Assessment methods
Credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Winter 2007, Summer 2008, Winter 2008, Summer 2009, Winter 2009, Summer 2010, Winter 2010, Summer 2011, Winter 2011, Summer 2012, Winter 2012, Summer 2013, Summer 2014.
  • Enrolment Statistics (Winter 2013, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/opf/winter2013/MMEPMCR