MU14414 Financial and Insurance Mathematics II

Mathematical Institute in Opava
Summer 2010
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Jan Hrubeš (lecturer)
RNDr. Jan Hrubeš (seminar tutor)
Guaranteed by
RNDr. Jan Hrubeš
Mathematical Institute in Opava
Prerequisites (in Czech)
MU14413 Financial and Insur. Math. I || MU14415 Financial and Insurance Mathem
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a technikami finanční matematiky a pomocí jednoduchých příkladů ukázat jejich praktické využití.
Syllabus (in Czech)
  • - základní pojmy, základní principy pojištění, rizika pojišťovny. Užití počtu pravděpodobnosti při výpočtech úmrtí a dožití. Úmrtnostní tabulky, komutační čísla a jejich užití.,
    - jednorázové pojistné životního pojištění (pro případ smrti, dožití věku x+n a jeho kombinace, dočasné pro případ smrti).,
    - jednorázové smíšené pojištění. Životní pojištění s karenční dobou, běžně placené pojistné u životního pojištění a odvození výše pojistného u všech produktů životního pojištění,
    - pojistné u životního pojištění placené m-krát za rok, rizika pojišťovny u pojistných produktů v životním pojištění. Brutto pojistné u životního pojištění a jeho výpočet,
    - jednorázové pojistné u důchodového pojištění. Bezprostřední doživotní předlhůtní a polhůtní pojištění důchodu, dočasné pojištění důchodu předlhůtní a polhůtní,
    - jednorázové pojistné u pojištění důchodu odloženého doživotního a dočasného, placeného ročně a vypláceného m-krát za rok,
    - běžné a področní pojistné u pojištění odloženého doživotního a dočasného důchodu. placeného m-krát za rok a vypláceného m-krát za rok. Brutto pojistné u důchodového pojištění,
    - brutto pojistné. Používané koeficienty pro výpočet brutto pojistného a výpočet pojistného jednotlivých produktů pojištění probraných v minulých tématech,
    - pojištění dvojice osob. Výpočty pravděpodobností úmrtí a dožití dvojice osob. Výpočty pojistného na dožití dvojice osob, úmrtí, smíšeného pojištění a důchodového pojištění,
    - netto rezervy u některých druhů životního a důchodového pojištění. Odvození netto rezervy retrospektivní a prospektivní a jejich porovnání-výhody a nevýhody,
    - netto rezerva u životního pojištění pro případ smrti, na dožití věku x+n, smíšené pojištění, doživotního odloženého důchodového pojištění a důchodového odloženého dočasného pojištění,
    - brutto rezervy životního a důchodového pojištění. Použití brutto rezerv pro výpočty odbytného, redukované pojištěné částky, podílu na zisku a bilanční rezervy.
Literature
    recommended literature
  • T. Cipra. Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha, 2006. ISBN 802471633X. info
  • F. Čámský. Pojistná matematika v životním a neživotním pojištění. Masarykova univerzita, Brno, 2005. ISBN 80-210-3385-1. info
  • T. Cipra. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha, 2005. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Summer 2000, Summer 2001, Summer 2002, Summer 2003, Summer 2004, Summer 2005, Summer 2006, Summer 2007, Summer 2008, Summer 2009, Summer 2011, Summer 2012, Summer 2013, Summer 2014, Summer 2015, Summer 2016, Summer 2017, Summer 2018, Summer 2019, Summer 2020.
  • Enrolment Statistics (Summer 2010, recent)
  • Permalink: https://is.slu.cz/course/sumu/summer2010/MU14414