MU24008 Finanční matematika

Matematický ústav v Opavě
zima 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Petra Nábělková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.
Matematický ústav v Opavě
Rozvrh
Út 9:45–11:20 20
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MU24008/01: Čt 9:45–11:20 111, P. Nábělková
Předpoklady
TYP_STUDIA(N)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky úvádí základní modely finanční matematiky.
Osnova
  • 1. Teorie úroku.
    2. Diskretní pravděpodobnost.
    3. Normální náhodné veličiny a pravděpodobnost.
    4. Věta o arbitráži.
    5. Náhodné procházky a Brownův pohyb.
    6. Řešení Blackovy-Scholesovy rovnice.
    7. Deriváty Blackých-Scholesových opčních cen.
    8. Hedging.
    9. Optimalizace portfolia.
Literatura
    povinná literatura
  • T. Cipra. Matematika cenných papírů. Praha, 2000. ISBN 80-86009-35-1. info
  • J.C. Hull. Options, futures and other derivates. 2000. ISBN 0-13-022444-8. info
    doporučená literatura
  • J. R. Buchanan. An Undergraduate Introduction to Financial Mathematics. World Scientific, Singapore, 2006. info
  • T. Cipra. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Ekopress, Praha, 2005. info
  • T. Cipra. Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993. ISBN 80-901495-1-0. info
Informace učitele
Účast na přednáškách se doporučuje. V úvodních hodinách výuky budou studenti seznámeni s požadavky
vyučujících kladenými na úspěšné absolvování předmětu.
Zápočet: 60 až 70% bodů z písemných testů v průběhu semestru; konkrétní hodnotu stanoví cvičící podle náročnosti jednotlivých testů
Zkouška: Skládá se z písemné a ústní části. Přesné poždadavky na úspěšné absolvování písemné části stanoví cvičící tak, aby odpovídaly úrovni požadavků kladených na studenty v průběhu semestru. Po úspěšném absolvování písemné části budou ústní formou prověřeny odborné znalosti studentů, přičemž důraz bude kladen na teoretickou stránku přednášeného učiva.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2023, zima 2024.