OPF:FIUBKFPM Finanční a pojistná matematika - Informace o předmětu

FIUBKFPM Finanční a pojistná matematika

Rozsah

12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

Ing. Zuzana Szkorupová, Ph.D. (přednášející)

Garance

Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA

Rozvrh

Pá 18. 10. 9:45–11:20 B208, Pá 8. 11. 9:45–11:20 B208, Pá 29. 11. 9:45–11:20 B308

Předpoklady

FAKULTA(OPF) && TYP_STUDIA(B) && FORMA(K) && (ROCNIK(2) || ROCNIK(3))
K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech.

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/40, pouze zareg.: 0/40

Mateřské obory/plány

• Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (program OPF, B_BPP)

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit posluchače s pojmy a matematickými aplikacemi pro oblast financí a pojišťovnictví a ukázat, jak finanční a pojistná matematika vstupuje do interakce s matematickou ekonomií, ekonometrií a ekonomickou statistikou.

Výstupy z učení

Student bude po absolvování předmětu znát základní výpočty finanční a pojistné matematiky. Bude se orientovat zejména ve výpočtech současné a budoucí hodnoty, výpočtu spoření, úročení, důchodů či hodnocení základních cenných papírů.

Osnova

• 1. Základní pojmy finanční a pojistné matematiky
  2. Jednoduché úročení
  3. Krátkodobé cenné papíry
  4. Složené úročení
  5. Úroková míra
  6. Dlouhodobé cenné papíry
  7. Spoření
  8. Důchody
  9. Modely opakovaných plateb
  10. Riziko ve finanční matematice
  11. Životní pojištění
  12. Neživotní pojištění
  13. Zdravotní a důchodové pojištění
  
  1. Základní pojmy finanční a pojistné matematiky
  Historie pojistné matematiky a její vývoj. Obsah a vysvětlení souvisejících pojmů. Uvedení matematických pojmů do souvislosti s finanční matematikou.
  2. Jednoduché úročení
  Metody a typy úročení. Základní rovnice jednoduchého úročení. Diskont. Vztah mezi úrokovou sazbou a diskontní sazbou.
  3. Krátkodobé cenné papíry
  Krátkodobé cenné papíry, příklady a definice těchto cenných papírů.
  4. Složené úročení
  Základní rovnice složeného úročení. Porovnání jednoduchého a složeného úročení. Výpočet doby splatnosti při složeném úročení, současné hodnoty a úrokové míry.
  5. Úroková míra
  Úroková míra a faktory, které ovlivňují úrokovou míru. Efektivní úroková míra, nominální a reálná úroková míra. Časová hodnota peněz.
  6. Dlouhodobé cenné papíry
  Dluhopisy, akcie. Durace, cena a kurz dluhopisu, cena a kurz akcie, předkupní právo.
  7. Spoření
  Krátkodobé a dlouhodobé spoření, výpočty pro spoření polhůtní a předlhůtní. Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření, podmínky pro aplikaci.
  8. Důchody
  Důchod a jeho klasifikace. Důchod bezprostřední, odložený, věčný, předlhůtní a polhůtní, důchod dočasný a důchod věčný. Výpočty pro všechny typy důchodů.
  9. Modely opakovaných plateb
  Užití teorie důchodů pro modely půjček a jejich splácení a spoření. Umořování dluhu.
  10. Riziko ve finanční matematice
  Riziko a klasifikace rizik. Finanční riziko a jeho definice. Finanční portfolio a jeho analýza. Analýza míry rizika.
  11. Životní pojištění
  Princip ekvivalence, počáteční hodnota pojištění pro případ dožití, smrti, smíšené pojištění, pojištění důchodu. Jednorázové a běžné netto pojistné, brutto pojistné. Úmrtnostní tabulky. Pojistně technické rezervy v životním pojištění.
  12. Neživotní pojištění
  Statistické podklady a ukazatele v neživotním pojištění. Pojistné plnění a jeho výpočetní aspekty. Kalkulace pojistného. Pojistně technické rezervy v neživotním pojištění.
  13. Zdravotní a důchodové pojištění
  Zdravotní a důchodové pojištění a výpočet pojistného z pohledu pojistné matematiky.
  

Literatura

povinná literatura
• RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. Praha : GRADA Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6. info
• CIPRA, T. Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-91-2. info

doporučená literatura
• CAPINSKI, M., ZASTAWNIAK, T. Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering. Berlin, 2010. ISBN 978-0857290816. info
• CIPRA, T. Pojistná matematika: teorie a praxe. Praha: EKOPRESS, 2006. ISBN 80-86929-11-6. info
• RADOVÁ, J., CHÝNA, V., MÁLEK, J. Finanční matematika v příkladech. Praha: Professional Publishing,, 2005. ISBN 80-86419-97-5. info
• SEKERKA, B. Matematické a statistické metody ve financování, cenných papírech a pojištění. Praha: Profess consulting, 2002. ISBN 80-7259-031-5. info

neurčeno
• ŠLECHTOVÁ, J. Finanční a pojistná matematika. Karviná SU OPF, 2005. ISBN 80-7248-336-6. info

Výukové metody

Demonstrace dovedností
Seminární výuka

Metody hodnocení

Písemná zkouška

Informace učitele

Požadavky na studenta: průběžné testy
Hodnotící metody: 2 průběžné testy (2 x 20 % = 40 % hodnocení)), písemná zkouška (60 % hodnocení)

Aktivity	Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž	76
Přednáška	13
Seminář	26
Zápočet	30
Celkem	145

Další komentáře

Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2024/FIUBKFPM