FIUNKNRF Řízení finančních a bankovních rizik

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2023
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Rozvrh
Pá 6. 10. 13:55–15:30 A217, So 4. 11. 11:25–13:00 A318, Pá 1. 12. 13:55–15:30 A217
Předpoklady
FAKULTA ( OPF ) && TYP_STUDIA ( N ) && FORMA ( K )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 30/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. Rizika v bankovnictví a metody jejich měření
  • Podstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Organizace řízení finančních rizik. Citlivost, směrodatná odchylka. Value at Risk, parametrický přístup, historická simulace, metoda Monte Carlo. Chyby v modelech a jejich důsledky. Zpětné a stresové testování.
  • 2. Úvěrové riziko a modely jeho měření
  • Charakteristika úvěrového rizika. Úvěrová politika banky. Management a regulace úvěrového rizika. Model CreditMetrics. Model Credit Risk+. Model KMV. McKinseyův model. Systém úvěrových analýz KPMG. Rizikově neutrální přístup k oceňování úvěrového rizika. Modely založené na pojistném přístupu. Aplikace moderní teorie portfolia na portfolio úvěrů. Úvěrový paradox.
  • 3. Transfer úvěrového rizika
  • Nástroje umožňující transfer úvěrového rizika a jejich členění. Vliv těchto nástrojů na vztah mezi dlužníkem a věřitelem. Prodej úvěrů na sekundárním trhu. Pojištění úvěrů. Sekuritizace. Úvěrové deriváty, důvody a rizika jejich použití, trhy úvěrových derivátů. Dopady transferu úvěrového rizika na regulátory.
  • 4. Operační a tržní riziko
  • Podstata a složky operačního rizika. Metody měření operačního rizika: Capital Asset Pricing Model, rizikové indikátory, statistický odhad, příčinné modelování. Management operačního rizika. Podstata a složky tržního rizika. Regulace tržního rizika. Účetní a ekonomický model měření úrokového rizika. Management úrokového rizika.
  • 5. Riziko likvidity
  • Charakteristika rizika likvidity, riziko financování, riziko tržní likvidity. Měření rizika likvidity: likvidní gap, poměrové ukazatele likvidity. Vztah mezi likvidním a úrokovým gapem. Řízení a regulace likvidity finančních institucí.
  • 6. Rizikově očištěná výnosnost a její využití
  • Tradiční ukazatele rentability – ROA, ROE. Upravení rentability o vliv rizika – ukazatele RAROC, RORAC, SVA. Výpočet RAROC a SVA pro úvěrové a tržní riziko. Využití RAROC při optimalizaci struktury portfolia.
  • 7. Kapitálová přiměřenost bank a finančních skupin
  • Koncepce ekonomického a regulovaného kapitálu. Význam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice. Makroekonomické dopady kapitálové přiměřenosti. Principy kapitálové přiměřenosti finanční skupiny. Kapitálová arbitráž, kapitálové kamufláže.
Literatura
    povinná literatura
  • BESSIS, J. Risk Management in Banking. 4th ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2015. ISBN 978-1-118-66021-8. info
  • HULL, J. C., 2018. Risk Management and Financial Institutions. 5th ed. Chichester: John Wiley & Sons. ISBN 978-1-119-44811-2.
    doporučená literatura
  • BIRINDELLI,, G. and P. FERRETTI. Operational Risk Management in Banks. Regulatory, Organizational and Strategic Issues. London: Palgrave Macmillan UK, 2015. ISBN 978-1-137-59451-8. info
  • BOMFIM, A. N., 2016. Understanding Credit Derivatives and Related Instruments. 2nd ed. Oxford: Elsevier. ISBN 978-0-12-800116-5.
  • MEJSTŘÍK, M., M. PEČENÁ a P. TEPLÝ. Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2870-7. info
  • VODOVÁ, P. Liquidity risk of banks in the Visegrad Countries. An empirical analysis of bank liquidity, its determinants and liquidity risk sensitivity. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013. ISBN 978-3-659-49360-7. info
Metody hodnocení
40 % průběžné aktivity, 60 % závěrečná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2020, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2023/FIUNKNRF