FIN309S Řízení finančních rizik A

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2009
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Finanční rizika a základní metody jejich měření
    2. Úvěrové riziko
    3. Tržní riziko
    4. Riziko likvidity
    5. Operační riziko
    6. Kapitálová přiměřenost
    Obsah předmětu:
    1. Finanční rizika a základní metody jejich měření
    Podstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Měření rizika: citlivost, směrodatná odchylka, metoda Value At Risk.
    2. Úvěrové riziko
    Charakteristika úvěrového rizika. Úvěrová politika banky. Základní druhy úvěrů, jejich členění podle různých hledisek, právní úprava. Zajištění úvěrů. Úvěrové analýzy. Regulace a management úvěrového rizika.
    3. Tržní riziko
    Akciové riziko. Komoditní riziko. Měnové riziko. Úrokové riziko: časová struktura úrokových sazeb, podílový a rozdílový úrokový gap, durace a modifikovaná durace. Simulace. Regulace tržního rizika.
    4. Riziko likvidity
    Riziko financování. Riziko tržní likvidity. Likviditní gap. Ukazatele likvidity. Řízení likvidity finančních institucí. Regulace likvidity. Likvidita a solventnost.
    5. Operační riziko
    Riziko operací. Právní riziko. Reputační riziko. Regulační riziko. Podnikatelské riziko. Výskyt a měření operačního rizika. Management operačního rizika.
    6. Kapitálová přiměřenost
    Ekonomický a regulovaný kapitál. Význam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice. Složky kapitálu. Kapitálové požadavky k jednotlivým druhům finančních rizik.
Literatura
    povinná literatura
  • VODOVÁ, P. Řízení finančních rizik A. Distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2006. ISBN 80-7248-349-8. info
  • JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA Publishing, 2000. ISBN 80-7169-579-3. info
    doporučená literatura
  • ALLEN, S. Financial risk management: a practitioner´s guide to managing market and credit risk. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-21977-0. info
  • BRINK, GJ. Operational risk: The new challenge for banks. New York: Palgrave, 2002. ISBN 0-333-96868-9. info
  • BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366. info
  • DVOŘÁK, P. Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. Praha: Linde, 1999. ISBN 80-7201-141-3. info
  • POLIDAR, V., PEARAER, M. Úvěrové obchody. Praha: Bankovní institut, 1999. info
  • SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0. info
  • PRICE WATERHOUSE. Úvod do řízení úvěrového rizika. Praha: Management Press, 1994. ISBN 80-85603-49-7. info
Informace učitele
Posluchači v průběhu semestru zpracují seminární práci, kterou odevzdají vyučujícímu nejpozději týden před závěrečnou zkouškou. V průběhu semestru proběhne diskuse na zadané téma a dva průběžné kontrolní testy. Během semestru navíc posluchači vypracují dva krátké seminární úkoly. Kurz je zakončen zápočtem. Hodnocení kurzu: celkově je možno dosáhnout max. 100 bodů, přičemž za seminární práci lze získat max. 20 bodů, za diskuzi max. 10 bodů, za průběžné kontrolní testy max. 50 bodů a za krátké seminární úkoly max. 20 bodů. Pro získání zápočtu je třeba dosáhnout alespoň 60 bodů ze 100 možných. Pokud je předmět součástí modulu specializace, je zakončen zápočtem.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1990, léto 1991, zima 1991, léto 1992, zima 1992, léto 1993, zima 1993, léto 1994, zima 1994, léto 1995, zima 1995, léto 1996, zima 1996, léto 1997, zima 1997, léto 1998, zima 1998, léto 1999, zima 1999, léto 2000, zima 2000, léto 2001, zima 2001, léto 2002, zima 2002, léto 2003, zima 2003, léto 2004, zima 2004, léto 2005, zima 2005, léto 2006, zima 2006, léto 2007, zima 2007, léto 2008, léto 2010, léto 2011, léto 2012.