FIN506 Bankovní modely a analýzy

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2010
Rozsah
1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurs je zaměřen na prohloubení teoretických znalostí ve vybraných aktuálních oblastech finančního trhu se zvláštním důrazem na bankovnictví a s jejich následnou aplikací do české ekonomiky. Důraz je kladen na seznámení se s teoretickými přístupy modelování banky, optimalizace jejího chování, regulace bankovnictví, vytváření jednoduchých modelů "early warning signals". Nedílnou součástí kursu je analýza faktorů způsobujících selhání finančních institucí a finančních systémů, restrukturalizace a sanace bankovních systémů.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Teoretické modely finančního rozvoje
    2. Finanční liberalizace
    3. Banky a peněžní trh
    4. Model perfektní konkurence a monopolní konkurence
    5. Problémy konkurence v bankovnictví
    6. Bankovní systémy
    7. Likvidita a kapitálová přiměřenost
    8. Bankovnictví a jeho regulace
    9. Management úvěrování
    Obsah kurzu:
    1. Banky a peněžní trh (teoretické přístupy k teorii banky jako firmy, zásady finančního zprosředkovatele).
    2. Model perfektní konkurence v bankovním sektoru, Monti-Kleinův model monopolní banky, monopolní konkurence (Salopův kruh).
    3. Teoretické modely finančního rozvoje (finanční restrikce a finanční represe - McKinnon, Shaw).
    4. Finanční liberalizace - neostrukturální modely (Van Wijnberg, Taylor).
    5. Problémy konkurence v bankovnictví - (empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank, S-C-P, Efficiency, Rosse - Panzar statistics, aj.).
    6. Bankovní systémy. Universální bankovnictví versus investiční, bankovní systémy (USA, Japonsko, Velká Británie, Německo, bankovní systémy v zemích střední a východní Evropy), krize v bankovních systémech, příčiny krize z makroekonomického a mikroekonomického pohledu, úpadky komerčních bank ve světě, restrukturalizace bankovního sektoru - případové studie.
    7. Likvidita a kapitálová přiměřenost, systémové riziko a "run" na banku - definice kapitálu banky, důležitost kapitálové přiměřenosti, Value at Risk model.
    8. Bankovnictví a jeho regulace - teoretické aspekty bankovní regulace, důvody pro regulaci finančního trhu, nástroje pro regulace bank a úloha centrální banky. Optimalizace pojištění vkladů, problém morálního hazardu.
    9. Management úvěrování - úvěrová rozhodnutí, úvěrový risk, úvěrový proces z pohledu komerčních bank, Zeta analýza, Altmanova metoda, Probit a Logit model, neuronové sítě- úvod do problematiky.

Literatura
    povinná literatura
  • SINKEY, JF. Commercial Bank Financial Management. Prentice Hall, 1998. ISBN 0-13-521048-8. info
  • FREIXAS, X., ROCHET, JCH. Microeconomics of Banking. Massachusetts. The MIT Press Cambridge,, 1997. ISBN 0-262-06193-7. info
  • MOLYNEUX, P., ALTUNBAS, Y., GARDENER, E. Efficiency in European Banking. London: Willey, 1996. ISBN 0-471-96211-2. info
  • HEFFERNAN, S. Modern Banking in Theory and Practise. London: Willey,, 1996. ISBN 0-471-96209-0. info
  • FRY, MJ. Money, Interest, and Banking in Economic Development. 2nd edition. The Johns Hopkins University Press, London,, 1995. ISBN 0-8018-5027-4. info
    doporučená literatura
  • SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc.: McGraw-Hill, 2006. ISBN 007-124764-5. info
  • POLOUČEK, S. Bankovnictví. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-287-4. info
  • POLOUČEK, S., KULHÁNEK, L., FLEISSIG, S. (ed.). Future of the Banking after the Year 2 000 in the World and in the Czech Republic. V. Audit and Rating in the Banking Sector,Proceedings from the International Conference. Karviná: OPF SU, 2000. ISBN 80-7248-085-5. info
  • ANDERSON, R., E.T., AL. . Banking Sector Development in Central and Eastern Europe. CEPR, Forum Report of the Economic Policy Initia, 1996. ISBN 1 898 128 24 3. info
  • LINDGREN, CARL-JOHN E.T. AL. Bank Soundness and Macroeconomic Policy. Washington: International Monetary Fund,, 1996. ISBN 1-55775-599-X. info
  • LASTRA, R.M. Central Banking and Banking Regulation. London School of Economics, London, 1996. ISBN 0-7530-07258-8. info
  • GOODHART, C.A.E. Money, Information and Uncertainty. London: Macmillan, 1989. ISBN 0-333-62661-3. info
Informace učitele
Od studentů se očekává samostatné studium odborných článků v angličtině z předních amerických a evropských ekonomických časopisů. Kurz je zakončen ústní zkouškou, při které je posouzena seminární práce. Hodnocení je závislé ze 30 % na úrovni seminární práce, ze 70 % na ústní zkoušce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1990, zima 1991, zima 1992, zima 1993, zima 1994, zima 1995, zima 1996, zima 1997, zima 1998, zima 1999, zima 2000, zima 2001, zima 2002, zima 2003, zima 2004, zima 2005, zima 2006, zima 2007, zima 2008, léto 2009, zima 2009, zima 2010, léto 2011, zima 2011, léto 2012.