MMEKEKO Ekonometrie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2011
Rozsah
Přednáška 8 HOD/SEM. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Elena Mielcová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout výklad základních pojmů ekonometrického modelování, seznámit posluchače s hlavními typy ekonometrických modelů a s přístupy k modelování ekonomické reality pomocí těchto modelů. Navázat na základní znalosti z matematiky a matematické statistiky, rozvinout známý metodologický aparát a poukázat na hlavní aplikační možnosti s využitím výpočetní techniky.
Osnova
  • 1. Definice ekonometrie
    2. Matematické a statistické nástroje potřebné v ekonometrii
    3. Vícerozměrný model
    4. Standardní chyby odhadnutých koeficientů
    5. Testování koeficientů modelu
    6. Statistické vlastnosti odhadnutých koeficientů
    7. Problém linearity
    8. Heteroskedasticita
    9. Autokorelace
    10. Zobecněná metoda nejmenších čtverců
    11. Multikolinearita
    12. Metoda maximální věrohodnosti pro odhad koeficientů modelu
    13. Použití statistického softwaru

    1. Definice ekonometrie
    Cíl ekonometrie a konkrétní příklady jejího použití. Ekonometrický model a jeho matematická formulace. Základní rozdělení ekonometrických modelů (panelová data versus časové řady, linearita a nelinearita modelu). Výchozí předpoklady ekonometrického modelu.
    2. Matematické a statistické nástroje potřebné v ekonometrii
    Regresní přímka. Metoda nejmenších čtverců. Interpretace výsledků. Obecný a konkrétní příklad. Koeficient determinace.
    3. Vícerozměrný model
    Zobecnění MNČ. Obecný a konkrétní příklad.
    4. Standardní chyby odhadnutých koeficientů
    Kritéria kvality modelu. Vztah koeficientu determinace a koeficientu korelace v lineární regresi.
    5. Testování koeficientů modelu
    Testování koeficientů modelu a modelu jako celku pomocí F-testu. Intervaly spolehlivosti pro koeficienty modelu.
    6. Statistické vlastnosti odhadnutých koeficientů
    Vlastnosti odhadnutých koeficientů při splnění výchozích ekonometrických předpokladů (nestrannost, vydatnost, konzistence).
    7. Problém linearity
    Logaritmická transformace na lineární model. Metoda nelineárních nejmenších čtverců.
    8. Heteroskedastisticita
    Důsledky, detekce a náprava. Obecný přístup a konkrétní příklad.
    9. Autokorelace
    Důsledky, detekce a náprava. Obecný přístup a konkrétní příklad.
    10. Zobecněná metoda nejmenších čtverců
    Zobecněná metoda nejmenších čtverců jako obecný postup řešení heteroskedasticity či autokorelace. Odvození ZMNČ a konkrétní příklad jejího použití.
    11. Multikolinearita
    Důsledky, detekce, možnosti úpravy modelu.
    12. Metoda maximální věrohodnosti pro odhad koeficientů modelu
    13. Použití statistického softwaru
    Řešení úloh pomocí Excelu, Statgraficu, SPSS.

Literatura
    povinná literatura
  • HUŠEK, R. Základy ekonometrie I a II. Praha: FIS VŠE, 1992. ISBN 80-7079-102-0. info
    doporučená literatura
  • LAUBER, J., HUŠEK, R. Materiály ke cvičení z ekonometrie - systém RATS. Praha: FIS VŠE, 1992. info
  • HUŠEK, R.a kol. Ekonometrické modely řízení a plánování. Praha: SNTL/ALFA, 1987. info
  • GARAJ, V., ŠUJAN, I. Ekonometria. Bratislava: ALFA, 1980. info
  • KOUTSOYIANNIS, A. Theory of Econometrics. Macmillan,, 1972. info
Informace učitele
průběžný test, obhajoba seminární práce, forma zkoušky: písemná
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, léto 2012, léto 2013, léto 2014.