OPF:FIUNPNFE Finanční ekonometrie - Informace o předmětu

FIUNPNFE Finanční ekonometrie

Rozsah

1/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (cvičící)

Garance

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA

Předpoklady

K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.

Osnova

• 1. Teorie a modely
  Cíle finanční ekonometrie. Specifikace a verifikace ekonometrického modelu. Využití ekonometrických programů.
  2. Finanční časové řady a regresní analýza
  Deskriptivní statistiky, stacionární a nestacionární časové řady. Regresní analýza, vícenásobná lineární regrese. Metody estimace parametrů modelu, metoda nejmenších čtverců. Evaluace a diagnostická kontrola modelu. Využití regresní analýzy v praktických příkladech, model oceňování kapitálových aktiv. Modely diskrétní volby, modely typu Logit, Probit a Tobit.
  3. Modely jednorozměrných a vícerozměrných časových řad
  Autokorelační a parciální autokorelační funkce. Autoregrese, řády autoregresních procesů (AR), model ARMA.
  Nestacionární časové řady a model ARIMA. Modely sezónních časových řad. Vícerozměrný lineární proces. Modely vektorové autoregrese.
  4. Kauzalita ve finančních a časových řadách
  Korelační analýza, její výhody a nedostatky. Grangerova kauzalita. Endogenita a exogenita.
  5. Kointegrace a modely korekce chyb
  Trendy a zdánlivá regrese. Testování kointegrace. Testování řádu kointegrace - metoda Johansena. Model Error Correction a vektorový model korekce chyb (VEC).
  6. Analýza panelových dat
  Výhody a nevýhody panelové regrese. Statický lineární model. Konstantní a náhodné efekty. Dynamický lineární model. Využití panelové regrese v praktických příkladech.
  7. Nelinearita finančních časových řad a modely volatility
  Testování nelinearity časových řad. Modely volatility. ARCH, GARCH modely. Asymetrické modely typu EGARCH a TARCH.

Literatura

povinná literatura
• DOUGHERTY, CH. Introduction to Econometrics. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0199676828. info
• BROOKS, CH. Introductory econometrics for finance. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1107661455. info
• ASTERIOU, D., HALL, S. G. Applied Econometrics. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. ISBN 78-0-230-27182-1. info

doporučená literatura
• GRIFFITHS, W. E., C. R. HILL and G. C. Lim. Using EViews for Principles of Econometrics. New York: John Wiley and Sons, 2012. ISBN 978-1-118-03. info
• ADKINS, L. C. and R. C. HILL. Using Stata for Principles of econometrics. New York: John Wiley and Sons, 2011. ISBN 978-1-118-03208-4. info
• CIPRA, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9. info

Výukové metody

Demonstrace dovedností
Seminární výuka

Metody hodnocení

Zápočet

Informace učitele

Požadavky na studenta: docházka na semináře, případová studie, písemná zkouška. Hodnotící metody: případová studie 30 % hodnocení, docházka na semináře min. 60 % a průběžné aktivity na seminářích 10 % hodnocení, písemná zkouška 60 % hodnocení.

Aktivity	Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž	47
Přednáška	13
Seminář	26
Zápočet	30
Celkem	116

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (léto 2019, nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2019/FIUNPNFE