MME241S Analýza časových řad

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2006
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Poskytnout hlubší pohled na přístupy, které se používají při statistické analýze ekonomických časových řad. Jedná se o klasické dekompoziční metody, Box - Jenkinsovu metodologii, spektrální metody. Důraz je kladen na využitelnost při řešení praktických úloh na personálním počítači.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Význam, základní přístupy a specifické problémy analýzy časových řad
    2. Dekompozice časových řad
    3. Box - Jenkinsova metodologie
    4. Využití programových produktů na PC
    Obsah předmětu:
    1. Význam, základní přístupy a specifické problémy analýzy časových řad
    Dynamika ekonomických jevů, intervalové a okamžikové ukazatele, chronologický průměr, aditivní a multiplikativní modely, jednorozměrné a vícerozměrné modely, časová složka, základní charakteristiky.
    2. Dekompozice časových řad
    Trendová, sezónní a náhodná složka, volba vhodného modelu trendu, sezónní modely, adaptivní modely, exponenciální vyrovnání.
    3. Box - Jenkinsova metodologie a spektrální analýza
    Autoregresivní modely AR, modely klouzavého průměru MA, modely s integrační složkou IMA, modely ARMA a ARIMA, extrapolace a předpovědi časových řad, hodnocení přesnosti předpovědi, spektrální analýza. Stacionární stochastické procesy, positivní definitnost autokovariančí matice, autokorelační funkce, periodogram, výhody a nevýhody autokorelační funkce při analýze časových řad.
    4. Využití programových produktů na PC
    Softwarové produkty Excel, SPSS a jejich využití při řešení konkrétních problémů na PC.


    Výuka seminářů probíhá v počítači vybavených učebnách.Studijní materiály jsou dostupné v elektronické podobě prostřednictvím fakultní počítačové sítě.
Informace učitele
Předmět je ohodnocen 5 kredity. Kredity jsou udělovány za úspěšné zpracování seminární práce a vykonání zkoušky. Zkouška je písemná formou testu, k úspěšnému vykonání zkoušky je zapotřebí získat alespoň 60 bodů ze 100.
Klasifikace zkoušky se provádí následovně:
0 až 59: nevyhověl (4), 60 až 69: dobře (3), 70 až 84: velmi dobře (2), 85 až 100: výborně (1).
Seminární práce je aktivita, kdy studenti jednotlivě, nebo v malých skupinách (2 až 4 studenti) zpracovávají komplexně zadaný úkol za použití PC. Ke zpracování je stanovena doba zpravidla několika týdnů.
V případě, že předmět má student zapsán v rámci Modulu Analýza pro ekonomy , je předmět uzavřen zápočtem. Podmínkou zápočtu je zpracování seminární práce a písemného testu. Státní závěrečná zkouška bude obsahovat otázky z tohoto předmětu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1990, léto 1991, zima 1991, léto 1992, zima 1992, léto 1993, zima 1993, léto 1994, zima 1994, léto 1995, zima 1995, léto 1996, zima 1996, léto 1997, zima 1997, léto 1998, zima 1998, léto 1999, zima 1999, léto 2000, zima 2000, léto 2001, zima 2001, léto 2002, zima 2002, léto 2003, zima 2003, léto 2004, zima 2004, léto 2005, zima 2005, léto 2006, léto 2007, zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010.