FIN309S2 Řízení finančních rizik A

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2007
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Garance
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Kurz Řízení finančních rizik A dává posluchačům základní znalosti o jednotlivých druzích finančních rizik. Seznámí posluchače jak s řízením, měřením a regulací finančních rizik, tak i s koncepcí kapitálové přiměřenosti. Pozornost je věnována zejména úvěrovému, tržnímu a operačnímu riziku, důraz je přitom kladen zejména na praktickou stránku řízení finančních rizik.
Osnova
  • Struktura výkladu:
    1. Finanční rizika a základní metody jejich měření
    2. Úvěrové riziko
    3. Tržní riziko
    4. Riziko likvidity
    5. Operační riziko
    6. Kapitálová přiměřenost
    Obsah kurzu:
    1. Finanční rizika a základní metody jejich měření
    Podstata a význam risk managementu, asymetrie informací. Vývoj přístupu k finančním rizikům. Typy finančních rizik. Měření rizika: citlivost, směrodatná odchylka, metoda Value At Risk.
    2. Úvěrové riziko
    Základní druhy úvěrů, jejich členění podle různých hledisek, právní úprava. Zajištění úvěrů. Úvěrové analýzy. Riziko selhání. Riziko úvěrové angažovanosti. Riziko podrozvahových položek. Riziko portfolia úvěrů. Zdroje krytí úvěrového rizika. Regulace úvěrového rizika.
    3. Tržní riziko
    Akciové riziko. Komoditní riziko. Měnové riziko. Úrokové riziko: časová struktura úrokových sazeb, podílový a rozdílový úrokový gap, durace a modifikovaná durace. Simulace. Regulace tržního rizika.
    4. Riziko likvidity
    Riziko financování. Riziko tržní likvidity. Likviditní gap. Řízení likvidity finančních institucí. Regulace likvidity. Likvidita a solventnost.
    5. Operační riziko
    Riziko řízení operací. Právní riziko. Reputační riziko. Regulační riziko. Podnikatelské riziko. Identifikace a kvantifikace operačního rizika. Management operačního rizika.
    6. Kapitálová přiměřenost
    Ekonomický a regulovaný kapitál. Význam kapitálové přiměřenosti a její historický vývoj: Basilejský výbor, direktivy Evropské unie, kapitálová přiměřenost v České republice. Složky kapitálu. Kapitálové požadavky k jednotlivým druhům finančních rizik.

    V rámci výuky předmětu a k jeho prezentaci jsou využívána prezentační média (dataprojektor, meotar).
Informace učitele
Posluchači v průběhu semestru zpracují seminární práci, kterou v rozsahu max. 10 stran + přílohy odevzdají vyučujícímu nejpozději týden před závěrečnou zkouškou. V průběhu semestru proběhne diskuse na zadané téma a průběžný kontrolní test. Pro připuštění k závěrečné zkoušce je nezbytné odevzdat seminární práci, zúčastnit se diskuse a průběžného testu. Během semestru budou mít posluchači navíc možnost vypracovat tři krátké seminární úkoly. Kurz je zakončen písemnou zkouškou. Hodnocení kurzu: celkově je možno dosáhnout max. 100 bodů, přičemž závěrečná zkouška představuje max. 55 bodů, průběžný test max. 15 bodů, seminární práce max. 10 bodů, diskuze max. 5 bodů a krátké seminární úlohy, jejichž zpracování není povinné, max. 15 bodů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 1990, léto 1991, zima 1991, léto 1992, zima 1992, léto 1993, zima 1993, léto 1994, zima 1994, léto 1995, zima 1995, léto 1996, zima 1996, léto 1997, zima 1997, léto 1998, zima 1998, léto 1999, zima 1999, léto 2000, zima 2000, léto 2001, zima 2001, léto 2002, zima 2002, léto 2003, zima 2003, léto 2004, zima 2004, léto 2005, zima 2005, léto 2006, zima 2006, léto 2007, léto 2008.