FINPRRB Řízení finančních rizik B

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2008
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět Řízení finančních rizik B navazuje na kurz Řízení finančních rizik A. Výklad je zaměřen zejména na pochopení teoretických aspektů vnitřních modelů řízení finančních rizik a prohloubení znalostí o kapitálové přiměřenosti. Seznámí posluchače blíže s modely Value at Risk, s vybranými modely pro řízení úvěrového rizika a také s problematikou nerovnováhy na trhu úvěrů. Pozornost je věnována rovněž možnostem transferu úvěrového rizika a využití rizikově očištěné rentability.
Osnova
  • 1. Vnitřní modely řízení rizik
    2. Model Value at Risk
    3. Měření úvěrového rizika
    4. Model CreditMetrics
    5. Modely CreditRisk+ a KMV
    6. Ostatní modely úvěrového rizika
    7. Transfer úvěrového rizika
    8. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
    9. Nerovnovážné modely trhu úvěrů
    10. Měření operačního rizika
    11. Měření integrovaného tržního a úvěrového rizika
    12. Kapitálová přiměřenost
    13. Rizikově očištěná výnosnost a její využití
Literatura
    povinná literatura
  • SIVÁK, R., GERTLER, L. Teória a prax vybraných druhov finančných rizík (kreditné, trhové, operačné). Bratislava: SPRINT, 2006. ISBN 80-89085-56-3. info
  • JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA Publishing, 2000. ISBN 80-7169-579-3. info
  • SAUNDERS, A. Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms. New York: John Wiley & Sons, 1999. ISBN 0-471-35084-2. info
    doporučená literatura
  • Časopisecké články z: Euromoney, Economist, Ekonom, Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Finance a úvěr a jiných periodik dle doporučení vedoucích seminářů. Odpovídající zákony a direktivy EU. info
  • SKAUNIC, I., VODOVÁ, P. Platební a zúčtovací styk - distanční studijní opora. Karviná: OPF SU, 2005. ISBN 80-7248-308-0. info
  • VODOVÁ, P. Credit Risk as a Cause of Banking Crisis. [online] In Proceedings of the Second International Workshop on Efficiency of Financial Institutions and European Integration. Lisbon: Technical University - Institut of Econo, 2003. info
  • Credit risk transfer. Basel: Bank for International Settlements, 2003. ISBN 92-9131-641-5. info
  • ALLEN, S. Financial risk management: a practitioner´s guide to managing market and credit risk. New Jersey: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-21977-0. info
  • BESSIS, J. Risk Management in Banking(2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons, 2002. ISBN 0-471-893366. info
  • DEMPSTER, MAH. Risk Management: Value At Risk and Beyond. Cambridge: University Press, 2002. ISBN 0-521-78180-9. info
  • SEKERKA, B. Řízení bankovních rizik. Praha: Profess Consulting, 1998. ISBN 80-85235-56-0. info
  • FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. . Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 1997. ISBN 0-262-06193-. info
Informace učitele
Povinná účast na seminářích 50 %.
Seminární práce, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013.