OPF:FINNABMA Banking Models and Analysis - Informace o předmětu

FINNABMA Banking Models and Analysis

Rozsah

2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.

Vyučující

doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D. (cvičící)

Garance

doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Předpoklady

K absolvování předmětu nejsou vyžadovány žádné podmínky a předmět může být zapsán nezávisle na jiných předmětech

Omezení zápisu do předmětu

Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Mateřské obory/plány

• Banking (program OPF, N_HOSPOL)

Cíle předmětu

Předmět Bankovní modely a analýzy prohlubuje znalosti studentů především v teorii banky jako podnikatelského subjektu, modelování banky a optimalizace jejího chování. Pozornost je věnována zejména vnějším faktorům ovlivňujícím bankovní sektor a bankovní podnikání, ale i legislativě, mezinárodnímu bankovnictví. Nedílnou součástí předmětu je analýza faktorů způsobujících selhání finančních institucí, restrukturalizace a sanace bankovních systémů. Důraz je kladen i na efektivnost bankovního podnikání, audit a rating v bankovnictví. Vývoj v českém bankovním sektoru je komparován s teorií i praxí v ekonomicky vyspělých zemích.

Osnova

• 1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice
  2. Teoretické přístupy k bankovnictví
  3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování
  4. Koncentrace v bankovnictví
  5. Konkurence v bankovnictví
  6. Problémy konkurence v bankovnictví
  7. Bankovní krize
  8. Modelové pojetí bankovních krizí
  9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
  10. Mezinárodní bankovnictví
  11. Efektivnost bank a její determinanty
  12. Metody měření relativní efektivnosti
  13. Audit a rating v bankovním sektoru
  1. Vývojové trendy bankovnictví ve světě a v České republice
  Bankovnictví ve světě a v České republice. Globalizace bankovního sektoru, deregulace, dezintermediace finančních služeb. Proces privatizace v bankovním sektoru. Příčiny, průběh a důsledky privatizace. Pozitiva a negativa privatizace. Integrace v bankovnictví.
  2. Teoretické přístupy k bankovnictví
  Bankovnictví a všeobecná teorie rovnováhy. Banka jakožto finanční zprostředkovatel. Úspory z rozsahu, transakční náklady. Sdílení informací. Finanční zprostředkování jako delegované monitorování.
  3. Fúze a akvizice v bankovním sektoru a jejich oceňování
  Motivy, pozitiva a negativa bankovních fúzí. Důsledky bankovních fúzí. Fúze bankovních a pojišťovacích společností. Analýza výnosů a nákladů fúzí. Synergický efekt. Bod zvratu pro kupní cenu, bod zvratu nákladů. Fúze a proniknutí informací na veřejnost. Alternativní způsoby oceňování fúzí.
  4. Koncentrace v bankovnictví
  Koncentrace v bankovnictví a metody jejího měření: míra koncentrace, Herfindahl-Hirschman index, míra disperze, variační koeficient. Koncentrace bankovního sektoru v České republice a v Evropské unii.
  5. Konkurence v bankovnictví
  Model dokonalé konkurence v bankovním sektoru, Monti-Kleinův model monopolní banky, monopolní konkurence (Salopův kruh). Finanční liberalizace - neostrukturální modely (Van Wijnberg, Taylor).
  6. Problémy konkurence v bankovnictví
  Problémy konkurence v bankovnictví. Empirické modely pro měření konkurenceschopnosti komerčních bank, Structure - Conduct - Performance, Efficiency, Panzar - Rosse statistics.
  7. Bankovní krize
  Charakteristika bankovních krizí. Příčiny bankovních krizí a úpadků bank. Důsledky bankovních krizí a reakce na bankovní krize. . Průběh bankovních krizí ve vybraných zemích (střední a východní Evropa, USA). Náklady bankovních krizí.
  8. Modelové pojetí bankovních krizí
  Teorie úvěrového cyklu. Run na banku a bankovní panika, efektivní a neefektivní run. Systém rezervního bankovnictví a stabilita bankovního sektoru. Systematické riziko a věřitel poslední instance.
  9. Rovnováha a nerovnováha na trhu úvěrů
  Charakteristika přidělování úvěrů a zadření úvěrů. Příčiny přidělování úvěrů. Přidělování úvěrů a charakter konkurence v bankovním sektoru. Metody měření nerovnováhy na trhu úvěrů.
  10. Mezinárodní bankovnictví
  Organizační struktura a produkty mezinárodního komerčního bankovnictví. Mezinárodní platební styk. Mezinárodní dohled nad bankovním sektorem. Produkty mezinárodního investičního bankovnictví (emise cenných papírů, fúze a akvizice, bankovnictví na devizovém trhu). Offshore finanční centra a finanční služby.
  11. Efektivnost bank a její determinanty
  Teoretické vymezení efektivnosti. Efektivnost a další ukazatele ekonomické aktivity. Typy efektivnosti. Hlavní modely určení determinantů efektivnosti. Determinanty relativní efektivnosti bank ve vybraných zemích.
  12. Metody měření relativní efektivnosti
  Základní koncepční přístupy k měření efektivnosti. Stochastic Frontier Approach, nákladová funkce, zisková funkce. Data Envel

Literatura

povinná literatura
• FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking. . Massachusetts: The MIT Press Cambridge, 2008. ISBN 0-262-06270-4. info
• FREIXAS, X., ROCHET, J.CH. Microeconomics of Banking, 2nd Edition. Cambridge, MA, London, England: MIT, 2008. ISBN 978-0-262-06270-1. info

doporučená literatura
• Actual acts, decrees and provisions of the Czech National Bank. info
• KOCH, T.W., MACDONALD, S.S. Bank Management. 7th ed. Mason: South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-0-324-65578-0. info
• MORRISON, A.D., WILHELM, W.J. Investment Banking. Institutions, Politics, and Law. Oxford: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-929657-6. info
• SAUNDERS, A., CORNETT, M.M. Financial Institutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc.: McGraw-Hill, 2006. ISBN 007-124764-5. info
• STAVÁREK, D., POLOUČEK, S. The Financial Sector in the Enlarging European Union. (1st ed.). Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2006. ISBN 1-84718-020-5. info
• ROSE, P.S., HUDGINS, S.C. Bank Management & Financial Services. Boston etc.: McGraw-Hill Irwin, 2005. ISBN 0-07-286163-0. info
• HEFFERNAN, S. Modern Banking. London: Willey,, 2004. ISBN 0-470-09500-8. info
• FIGHT, A. Understanding international bank risk. Chichester: Wiley Finance, 2003. ISBN 0-470-84768-9. info
• SINKEY, J.F. Commercial bank financial management in the financial-services industry. New Jearsey: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-090910-6. info

Výukové metody

Demonstrace dovedností
Seminární výuka

Metody hodnocení

Test

Vyučovací jazyk

Angličtina

Informace učitele

Povinná účast na seminářích 25 %.
Seminární práce, průběžný test, závěrečná zkouška

Aktivity	Náročnost [h]
Ostatní studijní zátěž	37
Přednáška	26
Seminář	13
Zkouška	40
Celkem	116

Další komentáře

Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

• Statistika zápisu (nejnovější)
  
• Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/zima2013/FINNABMA