KRKOŠKOVÁ, Radmila. Makroekonomické modelování české ekonomiky pomocí kointegrované vektorové autoregrese. Acta academica karviniensia. 2017, roč. 3/2017, 3/2017, s. 83-91. ISSN 1212-415X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Makroekonomické modelování české ekonomiky pomocí kointegrované vektorové autoregrese
Název česky Makroekonomické modelování české ekonomiky pomocí kointegrované vektorové autoregrese
Název anglicky Macroeconomic modelling of the Czech economy using cointegration vector autoregression
Autoři KRKOŠKOVÁ, Radmila (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Acta academica karviniensia, 2017, 1212-415X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10103 Statistics and probability
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00010979
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova anglicky ADF test of stationarity; cointegration relations; Czech economy; macroeconometric modelling
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:58.
Anotace
Tento článek se zabýval modelováním strukturálních dlouhodobých rovnovážných vztahů pro českou ekonomiku v období 2005-2016.Cílem článku bylo nalezení kointegračních rovnic pro modelování dlouhodobých rovnovážných ekonomických vztahů pro Českou republiku ve zkoumaném období.Bylo použito modelování pomocí kointegračního vektorového autoregresního modelu s restrikcemi pro endogenní proměnné. Odhad modelu VECM(2) s restrikcemi je stabilní, relativně s vysokou vypovídací schopností. Tento model obsahuje pět kointegračních vztahů s 28 restrikcemi. Reziduální složka není korelována, nebyla prokázána heteroskedasticita reziduální složky a také nebyla prokázána nenormalita reziduální složky.
Anotace anglicky
This article aims to investigate the long-run structural cointegrated VAR model that relates to the core macroeconomic variables of the Czech economy to current and lagged values of a number of key foreign variables (6 domestic and 3 international) and 1 exogenous variable. This article aims to find cointegration equations for modeling the long-term equilibrium of economic relations in the Czech Republic in the analyzed period. Five long-run relationships are identified. The model includes purchasing power parity in relative version, money demand, a gap between domestic and foreign product, interest rate parity, Fisher inflation parity. A cointegration analysis showed that long-run structural equilibrium relationships correspond with empirical cointegration relationships, so the model used is suitable for a small open economy. Achieved empirical results are influenced by the fact that the Czech economy has undergone a currency crisis. The calculations used eViews software version 9. The structural model is estimated for the Czech economy. The data used have the character of a quarterly time series in the period from Q1/2005 to Q4/2016. The data source was the Eurostat database, FRED, Czech National Bank and the Czech Statistical Office.
VytisknoutZobrazeno: 4. 5. 2024 13:52