FIUNKNFE Finanční ekonometrie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
léto 2021
Rozsah
16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA
Předpoklady
FAKULTA(OPF) && TYP_STUDIA(N) && FORMA(K)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. Teorie a modely Cíle finanční ekonometrie. Specifikace a verifikace ekonometrického modelu. Využití ekonometrických programů. 2. Finanční časové řady a regresní analýza Deskriptivní statistiky, stacionární a nestacionární časové řady. Regresní analýza, vícenásobná lineární regrese. Metody estimace parametrů modelu, metoda nejmenších čtverců. Evaluace a diagnostická kontrola modelu. Využití regresní analýzy v praktických příkladech, model oceňování kapitálových aktiv. Modely diskrétní volby, modely typu Logit, Probit a Tobit. 3. Modely jednorozměrných a vícerozměrných časových řad Autokorelační a parciální autokorelační funkce. Autoregrese, řády autoregresních procesů (AR), model ARMA. Nestacionární časové řady a model ARIMA. Modely sezónních časových řad. Vícerozměrný lineární proces. Modely vektorové autoregrese. 4. Kauzalita ve finančních a časových řadách Korelační analýza, její výhody a nedostatky. Grangerova kauzalita. Endogenita a exogenita. 5. Kointegrace a modely korekce chyb Trendy a zdánlivá regrese. Testování kointegrace. Testování řádu kointegrace - metoda Johansena. Model Error Correction a vektorový model korekce chyb (VEC). 6. Analýza panelových dat Výhody a nevýhody panelové regrese. Statický lineární model. Konstantní a náhodné efekty. Dynamický lineární model. Využití panelové regrese v praktických příkladech. 7. Nelinearita finančních časových řad a modely volatility Testování nelinearity časových řad. Modely volatility. ARCH, GARCH modely. Asymetrické modely typu EGARCH a TARCH.
Literatura
    povinná literatura
  • PALEČKOVÁ, I., 2021. Finanční ekonometre. Karviná: SU OPF.
  • ALJANDALI, A. a M. TATAHI, 2018. Economic and Financial Modelling with EViews: A Guide for Students and Professionals. London: Springer. ISBN 978-3-319-92984-2.
  • GUIDOLIN, M. a M. PEDIO, 2018. Essentials of Time Series for Financial Applications. London: Elsevier. ISBN 978-0-12-813409-2.
    doporučená literatura
  • LINTON, O. 2019. Financial Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-17715-4.
  • DOUGHERTY, CH. Introduction to Econometrics. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0199676828. info
  • BROOKS, CH. Introductory econometrics for finance. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1107661455. info
  • CIPRA, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9. info
Výukové metody
Demonstrace dovedností
Metody hodnocení
Zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2022, léto 2023, léto 2024.