OPF:FIUNKNFE Finanční ekonometrie - Informace o předmětu
FIUNKNFE Finanční ekonometrie
Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéléto 2022
- Rozsah
- 16/0/0. Přednáška 16 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk.
- Vyučující
- doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (přednášející)
- Garance
- doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Kontaktní osoba: Ing. Irena Szarowská, Ph.D., MPA - Rozvrh
- Pá 4. 3. 11:25–13:00 B207, Pá 25. 3. 11:25–13:00 B207, Pá 22. 4. 11:25–13:00 B207
- Předpoklady
- FAKULTA(OPF) && TYP_STUDIA(N) && FORMA(K)
- Omezení zápisu do předmětu
- Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30 - Mateřské obory/plány
- Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví (program OPF, N_BPP)
- Osnova
- 1. Teorie a modely Cíle finanční ekonometrie. Specifikace a verifikace ekonometrického modelu. Využití ekonometrických programů. 2. Finanční časové řady a regresní analýza Deskriptivní statistiky, stacionární a nestacionární časové řady. Regresní analýza, vícenásobná lineární regrese. Metody estimace parametrů modelu, metoda nejmenších čtverců. Evaluace a diagnostická kontrola modelu. Využití regresní analýzy v praktických příkladech, model oceňování kapitálových aktiv. Modely diskrétní volby, modely typu Logit, Probit a Tobit. 3. Modely jednorozměrných a vícerozměrných časových řad Autokorelační a parciální autokorelační funkce. Autoregrese, řády autoregresních procesů (AR), model ARMA. Nestacionární časové řady a model ARIMA. Modely sezónních časových řad. Vícerozměrný lineární proces. Modely vektorové autoregrese. 4. Kauzalita ve finančních a časových řadách Korelační analýza, její výhody a nedostatky. Grangerova kauzalita. Endogenita a exogenita. 5. Kointegrace a modely korekce chyb Trendy a zdánlivá regrese. Testování kointegrace. Testování řádu kointegrace - metoda Johansena. Model Error Correction a vektorový model korekce chyb (VEC). 6. Analýza panelových dat Výhody a nevýhody panelové regrese. Statický lineární model. Konstantní a náhodné efekty. Dynamický lineární model. Využití panelové regrese v praktických příkladech. 7. Nelinearita finančních časových řad a modely volatility Testování nelinearity časových řad. Modely volatility. ARCH, GARCH modely. Asymetrické modely typu EGARCH a TARCH.
- Literatura
- povinná literatura
- PALEČKOVÁ, I., 2021. Finanční ekonometre. Karviná: SU OPF.
- ALJANDALI, A. a M. TATAHI, 2018. Economic and Financial Modelling with EViews: A Guide for Students and Professionals. London: Springer. ISBN 978-3-319-92984-2.
- GUIDOLIN, M. a M. PEDIO, 2018. Essentials of Time Series for Financial Applications. London: Elsevier. ISBN 978-0-12-813409-2.
- doporučená literatura
- LINTON, O. 2019. Financial Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-17715-4.
- DOUGHERTY, CH. Introduction to Econometrics. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 978-0199676828. info
- BROOKS, CH. Introductory econometrics for finance. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-1107661455. info
- CIPRA, T. Finanční ekonometrie. Praha: Ekopress, 2008. ISBN 978-80-86929-43-9. info
- Výukové metody
- Demonstrace dovedností
- Metody hodnocení
- Zkouška
- Další komentáře
- Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
- Statistika zápisu (léto 2022, nejnovější)
- Permalink: https://is.slu.cz/predmet/opf/leto2022/FIUNKNFE