FINPFEK Finanční ekonometrie

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2008
Rozsah
1/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Stanislav Matuszek (cvičící)
Garance
Ing. Stanislav Matuszek
Katedra financí a účetnictví – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit posluchače s ekonometrickými metodami, modely a nástroji a jejich uplatněním v oblasti ekonomie financí. Koncepce kurzu vychází z návaznosti na povinné předměty ekonomické a finanční teorie, matematiky a statistiky. Výklad je zaměřen na prohloubení a rozvinutí teoretických základů ekonometrie financí tak, aby poskytl potřebnou teoretickou reflexi. Semináře obsahují vysvětlení problematiky aplikace ekonometrických postupů na finance a konkretizují poznatky získané z případových studií.
Osnova
  • 1. Teorie a modely
    2. Finanční časové řady a jejich charakteristiky
    3. Modely jednorozměrných stacionárních a nestacionárních časových řad
    4. Estimace parametrů modelu
    5. Evaluace a diagnostická kontrola modelu
    6. Kauzalita ve finančních časových řadách
    7. Modely vícerozměrných časových řad
    8. Kointegrace a modely typu Error Correction
    9. Panelová regrese
    10. Modely diskrétní volby
    11. Nelinearita finančních časových řad a modely volatility
    12. Aplikace systémů umělé inteligence ve financích
Literatura
    povinná literatura
  • ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Finanční časové řady. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0330-0. info
  • VERBEEK, M. A Guide to Modern Econometrics. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2000. ISBN 0-471-89982-8. info
  • ARLT, J. Moderní metody modelování ekonomických časových řad. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-539-4. info
  • CAMPBELL, JY., LO, AW., MACKINLAY, AC. The Econometrics of Financial Markets. New York: Princeton University Press, 1997. ISBN 0-691-04301-9. info
    doporučená literatura
  • MARČEK, D. Neuronové sítě a fuzzy časové řady. Opava: SU Opava, 2002. ISBN 80-7248-157-6. info
  • CUTHBERTSON, K., NITZSCHE, D. Financial Engineering. Chicester, etc.: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 0-471-49584-0. info
  • MADDALA, GS. Introduction to Econometrics. 3rd ed. New York, etc.: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 0-471-49728-2. info
  • HUŠEK, R. Základy ekonometrie I a II. Praha: FIS VŠE, 1992. ISBN 80-7079-102-0. info
  • HUŠEK, R. Základy ekonometrické analýzy II. Speciální postupy a techniky. Praha: VŠE,, 1988. ISBN 80-7079-441-0. info
Informace učitele
Povinná účast na seminářích 50 %.
Seminární práce, diskuze, průběžný test, závěrečná písemná zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, zima 2009, zima 2010, zima 2011, zima 2012, zima 2013, léto 2014.