MMEPEKM Ekonometrické metody

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
zima 2011
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. (přednášející)
Ing. Filip Tošenovský, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Katedra informatiky a matematiky – Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout hlubší pohled na ekonometrické metody modelování ekonomických situací. Navázat na základní kurz statistiky a zvládnout teoretický aparát vybraných ekonometrických metod a jejich aplikace v ekonomických disciplínách: mikro a makroekonomii a financích. Naučit se používat známých programů k řešení úloh na PC.
Osnova
  • 1. Klasický jednorozměrný ekonometrický model
    2. Klasický vícerozměrný ekonometrický model
    3. Multikolinearita: identifikace, příčny a její odstraňování.
    4. Heteroskedasticita: identifikace, příčny a její odstraňování
    5. Autokorelace: identifikace, příčny a její odstraňování
    6. Ekonometrické metody analýzy časových řad
    7. Dynamické modely analýzy a prognózy poptávky
    8. Aplikace ekonometrických modelů produkční a spotřební funkce
    9. Modelý poptávky po penězích
    10. Dynamická analýza inflace
    11. Makroekonometrické modely
    12. Aplikace SW v ekonometrickém modelování: Excel, Statgraphics
    13. Aplikace SW v ekonometrickém modelování: EWIEVS, SPSS

    1. Klasický jednorozměrný ekonometrický model
    Regresní analýza - jednoduchá, vícenásobná, lineární, nelineární. Klasický jednoduchý lineární ekonometrický model - bodový diagram, regresní přímka, regresní koeficienty, přiléhavost, koeficient determinace, testy hypotéz. Nelineární regresní model, základní typy nelinearity, Törnquistovy křivky a jejich aplikace v ekonomii.
    2. Klasický vícerozměrný ekonometrický model
    Vícenásobná lineární RA - kritérium, prediktory, regresní nadrovina, koeficient determinace. Klasický vícenásobný lineární ekonometrický model- základní předpoklady. Aplikace na příkladech z ekonomické oblasti (mikro a makroekonomie, finance, marketing).
    3. Multikolinearita: identifikace, příčny a její odstraňování

    4. Heteroskedasticita: identifikace, příčny a její odstraňování
    testy H-S (Parkův test, Bartleyův test)
    5. Autokorelace: identifikace, příčny a její odstraňování
    6. Ekonometrické metody analýzy časových řad
    Pojem časová řada a její vlastnosti, základní přístupy pro analýzu časových řad. Dekompozice časové řady. Trendová, sezónní, cyklická a náhodná složka. Predikce časové řady.
    7. Dynamické modely analýzy a prognózy poptávky
    Definice dynamického modelu a jeho vlastnosti.

    8. Aplikace ekonometrických modelů produkční a spotřební funkce
    Pojem produkční funkce a její vlastnosti. Pojem spotřební funkce a její vlastnosti. Využití ekonometrických modelů.
    9. Modelý poptávky po penězích
    10. Dynamická analýza inflace
    11. Makroekonometrické modely
    12. Aplikace SW v ekonometrickém modelování: Excel, Statgraphics
    Využití softwaru při řešení konkrétních úloh.
    13. Aplikace SW v ekonometrickém modelování: EWIEVS, SPSS
    Využití softwaru při řešení konkrétních úloh.
Literatura
    povinná literatura
  • HUŠEK, R. Základy ekonometrie I a II. Praha: FIS VŠE, 1992. ISBN 80-7079-102-0. info
    doporučená literatura
  • LAUBER, J., HUŠEK, R. Materiály ke cvičení z ekonometrie - systém RATS. Praha: FIS VŠE, 1992. info
  • HUŠEK, R.a kol. Ekonometrické modely řízení a plánování. Praha: SNTL/ALFA, 1987. info
  • GARAJ, V., ŠUJAN, I. Ekonometria. Bratislava: ALFA, 1980. info
  • KOUTSOYIANNIS, A. Theory of Econometrics. Macmillan,, 1972. info
Informace učitele
průběžný test, 70% účast na seminářích, forma zkoušky: písemná
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2007, léto 2008, zima 2008, léto 2009, zima 2009, léto 2010, zima 2010, zima 2012, zima 2013.