KRKOŠKOVÁ, Radmila. MODELOVÁNÍ MAKROEKONOMICKÝCH AGREGÁTŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ EKONOMIKY POMOCÍ VAR MODELŮ. Politická ekonomie. 2019, roč. 2019, 67(6), s. 593-610. ISSN 0032-3233. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1262.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název MODELOVÁNÍ MAKROEKONOMICKÝCH AGREGÁTŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ EKONOMIKY POMOCÍ VAR MODELŮ
Název česky MODELOVÁNÍ MAKROEKONOMICKÝCH AGREGÁTŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ EKONOMIKY POMOCÍ VAR MODELŮ
Název anglicky Modelling Macroeconomic Aggregates of the Czech and Slovak Economies Using Var Models
Autoři KRKOŠKOVÁ, Radmila (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Politická ekonomie, 2019, 0032-3233.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19520/19:A0000052
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Doi http://dx.doi.org/10.18267/j.polek.1262
UT WoS 000510419100002
Klíčová slova česky ADF test; česká ekonomika; Grangerova kauzalita; Johansen test; slovenská ekonomika
Klíčová slova anglicky ADF test; Czech economy; Granger causality; Johansen test; Slovak economy
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Miroslava Snopková, učo 43819. Změněno: 28. 4. 2020 14:57.
Anotace
ílem práce je modelování české a slovenské ekonomiky na základě aplikace modelů vektorové autoregrese (modelů VAR). Modely VAR mají široké uplatnění v kvantifikaci a analýze vztahů na makroekonomické úrovni, při sestavování hospodářských politik a v analýze a anticipaci jejich dopadů na vývoj ekonomiky. V příspěvku jsou kromě VAR modelů uvedeny další ekonometrické nástroje, jako jsou Grangerova kauzalita, analýza funkcí odezvy, kointegrace časových řad.
Anotace anglicky
The aim of the paper is to analyse, model and compare selected macroeconomic variables of the Czech and Slovak economies and their dynamics using VAR models. This article shows an application of a selected model on real-time series of chosen macroeconomic indicators using four variables (R – interest rate, M – money supply (M2), P – price level (CPI), Y – GDP). We identify and test two long-run relationships. The following hypotheses have been confirmed: H1: a change in monetary aggregate affects a change in price level and a change in economic growth; H2: there is a causal relationship between GDP and M2;H3: there is a direct correlation between interest rates and the price level anticipated in the Fisher equation. The following methods are used: Granger causality, impulse response function, cointegration and error correction models. In the end, econometric models of macroeconomic time series are compared in the Czech and Slovak economies. The calculations used EViews software.
VytisknoutZobrazeno: 4. 5. 2024 12:46