GÓRECKI, Jan, Marius HOFERT a Martin HOLEŇA. Kendall's tau and agglomerative clustering for structure determination of hierarchical Archimedean copulas. Online. Dependence Modeling. 2017, roč. 5, č. 1, s. 75-87. ISSN 2300-2298. [citováno 2024-04-24]
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kendall's tau and agglomerative clustering for structure determination of hierarchical Archimedean copulas
Autoři GÓRECKI, Jan (203 Česká republika, domácí), Marius HOFERT (276 Německo) a Martin HOLEŇA (203 Česká republika)
Vydání Dependence Modeling, 2017, 2300-2298.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19520/17:00010816
Organizační jednotka Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Klíčová slova anglicky structure determination; agglomerative clustering; Kendall's tau; Archimedean copula
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 7. 2. 2020 10:57.
Anotace
Several successful approaches to structure determination of hierarchical Archimedean copulas (HACs) proposed in the literature rely on agglomerative clustering and Kendall's correlation coefficient. However, there has not been presented any theoretical proof justifying such approaches. This work fills this gap and introduces a theorem showing that, given the matrix of the pairwise Kendall correlation coefficients corresponding to a HAC, its structure can be recovered by an agglomerative clustering technique.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2024 11:45